Сравнение BGT с BGSAX
BGT (BlackRock Floating Rate Income Trust) and BGSAX (BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A) are both mutual funds - BGT is a Bank Loan fund managed by BlackRock, while BGSAX is a Technology Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BGT returned 6.36%/yr vs 25.57%/yr for BGSAX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BGT charges 1.74%/yr vs 1.20%/yr for BGSAX.
Доходность
Сравнение доходности BGT и BGSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGT показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у BGSAX с доходностью 35.11%. За последние 10 лет акции BGT уступали акциям BGSAX по среднегодовой доходности: 6.36% против 25.57% соответственно.
BGT
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- -2.39%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 6.36%
BGSAX
- 1 день
- -5.96%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 35.11%
- 6 месяцев
- 33.45%
- 1 год
- 52.07%
- 3 года*
- 37.13%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 25.57%
Сравнение доходности по годам BGT и BGSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | -0.21% | -0.84% | 16.12% | 26.29% | -16.57% | 25.89% | -0.81% | 18.97% | -11.95% | 3.91% |
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 35.11% | 19.63% | 40.56% | 49.09% | -43.13% | 8.19% | 86.27% | 43.84% | 2.03% | 49.45% |
Correlation
The correlation between BGT and BGSAX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2004 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGT vs. BGSAX — Ранг доходности на риск
BGT
BGSAX
Сравнение BGT c BGSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGT | BGSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.34 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.01 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 8.77 | -9.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGT и BGSAX
Максимальная просадка BGT за все время составила -58.06%, что меньше максимальной просадки BGSAX в -73.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGT и BGSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGT | BGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -73.75% | +15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -18.49% | +7.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.91% | -27.75% | +11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | -49.22% | +26.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -49.22% | +7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -6.17% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -26.32% | +18.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 6.33% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGT и BGSAX
Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) составляет 1.42%, в то время как у BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что BGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGT | BGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 15.70% | -14.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 24.45% | -17.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 28.53% | -18.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 28.46% | -14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 26.23% | -10.89% |
Сравнение комиссий BGT и BGSAX
BGT берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии BGSAX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGT и BGSAX
Дивидендная доходность BGT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности BGSAX в 10.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 10.03% | 13.55% | 8.68% | 0.00% | 0.00% | 7.66% | 4.86% | 1.50% | 1.24% | 8.01% | 1.17% | 0.00% |
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | 13.63% | 12.74% | 11.22% | 10.36% | 6.87% | 5.55% | 7.58% | 6.33% | 6.64% | 5.03% | 5.03% | 6.04% |
Часто задаваемые вопросы
BGT and BGSAX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGSAX has higher volatility (15.70%) compared to BGT (1.42%). In terms of maximum drawdown, BGT dropped -58.06% vs BGSAX's -73.75%.
BGSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGT и BGSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор