Сравнение BGSIX с PRMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX).
BGSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. PRMTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BGSIX и PRMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGSIX и PRMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | -6.23% | 19.92% | 40.31% | 49.49% | -42.99% | 8.45% | 86.73% | 44.23% | 2.24% | 49.89% |
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | -7.10% | 43.31% | 48.75% | 39.30% | -40.90% | 9.81% | 53.69% | 35.69% | -1.85% | 33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BGSIX показывает доходность -6.23%, что значительно выше, чем у PRMTX с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции BGSIX превзошли акции PRMTX по среднегодовой доходности: 21.01% против 18.08% соответственно.
BGSIX
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -6.23%
- 6 месяцев
- -7.87%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 25.26%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 21.01%
PRMTX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- 17.17%
- 1 год
- 36.97%
- 3 года*
- 34.03%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 18.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGSIX и PRMTX
BGSIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PRMTX в 0.77%.
Доходность на риск
BGSIX vs. PRMTX — Ранг доходности на риск
BGSIX
PRMTX
Сравнение BGSIX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGSIX | PRMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.98 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 3.05 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.39 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 9.49 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGSIX | PRMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.98 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.45 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.77 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.64 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между BGSIX и PRMTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSIX и PRMTX
Дивидендная доходность BGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что меньше доходности PRMTX в 54.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | 12.96% | 12.16% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 7.12% | 4.47% | 1.39% | 1.15% | 7.72% | 1.10% | 0.00% |
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | 54.27% | 50.42% | 14.78% | 7.74% | 17.50% | 8.35% | 5.29% | 2.45% | 1.28% | 2.35% | 2.24% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок BGSIX и PRMTX
Максимальная просадка BGSIX за все время составила -73.48%, что больше максимальной просадки PRMTX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSIX и PRMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGSIX | PRMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.48% | -66.30% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.42% | -11.17% | -7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.11% | -47.17% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.11% | -47.17% | -1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.51% | -8.09% | -6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.57% | -13.92% | -11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 3.98% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSIX и PRMTX
BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что BGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGSIX | PRMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 6.51% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 31.76% | -12.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.46% | 39.07% | -10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 26.58% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 23.53% | +2.07% |