Сравнение BGSIX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
BGSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BGSIX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGSIX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | -10.51% | 19.92% | 40.31% | 49.49% | -42.99% | 8.45% | 86.73% | 44.23% | 2.24% | 49.89% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -7.23% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BGSIX показывает доходность -10.51%, что значительно ниже, чем у BDJ с доходностью -7.23%. За последние 10 лет акции BGSIX превзошли акции BDJ по среднегодовой доходности: 20.45% против 9.77% соответственно.
BGSIX
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -11.18%
- С начала года
- -10.51%
- 6 месяцев
- -11.50%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 20.45%
BDJ
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -10.23%
- С начала года
- -7.23%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 10.26%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 9.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGSIX и BDJ
BGSIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
BGSIX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
BGSIX
BDJ
Сравнение BGSIX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGSIX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.62 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.94 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.79 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 3.01 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGSIX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.62 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.47 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.53 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.30 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BGSIX и BDJ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSIX и BDJ
Дивидендная доходность BGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%, что больше доходности BDJ в 9.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | 13.59% | 12.16% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 7.12% | 4.47% | 1.39% | 1.15% | 7.72% | 1.10% | 0.00% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.93% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок BGSIX и BDJ
Максимальная просадка BGSIX за все время составила -73.48%, что больше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSIX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGSIX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.48% | -59.46% | -14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.42% | -12.28% | -6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.11% | -21.39% | -27.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.11% | -48.14% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.42% | -10.51% | -7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.57% | -8.99% | -16.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 3.24% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSIX и BDJ
BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что BGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGSIX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 5.31% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 9.40% | +9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.12% | 16.63% | +11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 16.12% | +11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.55% | 18.38% | +7.17% |