Сравнение BGSAX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
BGSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 апр. 2000 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BGSAX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGSAX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | -6.28% | 19.63% | 40.56% | 49.09% | -43.13% | 8.19% | 86.27% | 43.84% | 2.03% | 49.45% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BGSAX показывает доходность -6.28%, что значительно ниже, чем у BDJ с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции BGSAX превзошли акции BDJ по среднегодовой доходности: 20.75% против 9.93% соответственно.
BGSAX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -6.28%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 20.75%
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGSAX и BDJ
BGSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
BGSAX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
BGSAX
BDJ
Сравнение BGSAX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGSAX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.69 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.04 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.97 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 3.62 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGSAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.69 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.49 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.54 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.30 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между BGSAX и BDJ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSAX и BDJ
Дивидендная доходность BGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.46%, что больше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 14.46% | 13.55% | 8.68% | 0.00% | 0.00% | 7.66% | 4.86% | 1.50% | 1.24% | 8.01% | 1.17% | 0.00% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок BGSAX и BDJ
Максимальная просадка BGSAX за все время составила -73.75%, что больше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSAX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGSAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.75% | -59.46% | -14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.49% | -12.28% | -6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.22% | -21.39% | -27.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.22% | -48.14% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -9.16% | -5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -8.99% | -17.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 3.29% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSAX и BDJ
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что BGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGSAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 5.62% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 9.50% | +9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.44% | 16.68% | +11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 16.13% | +11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 18.38% | +7.22% |