Сравнение BGRWX с IOLZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barrett Growth Fund (BGRWX) и ICON Equity Fund (IOLZX).
BGRWX управляется Barrett. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности BGRWX и IOLZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRWX и IOLZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRWX Barrett Growth Fund | -10.04% | 8.11% | 28.38% | 32.94% | -24.83% | 21.22% | 28.96% | 31.99% | -0.46% | 21.00% |
IOLZX ICON Equity Fund | 2.04% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRWX показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BGRWX имеют среднегодовую доходность 12.45%, а акции IOLZX немного отстают с 12.17%.
BGRWX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -10.04%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 12.45%
IOLZX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRWX и IOLZX
BGRWX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.
Доходность на риск
BGRWX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск
BGRWX
IOLZX
Сравнение BGRWX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrett Growth Fund (BGRWX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRWX | IOLZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.02 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.52 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.54 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 5.07 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRWX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.02 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.55 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.36 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BGRWX и IOLZX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRWX и IOLZX
Дивидендная доходность BGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности IOLZX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRWX Barrett Growth Fund | 13.10% | 11.78% | 10.42% | 3.01% | 22.03% | 11.98% | 6.78% | 2.43% | 3.49% | 4.79% | 0.00% | 0.15% |
IOLZX ICON Equity Fund | 10.48% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGRWX и IOLZX
Максимальная просадка BGRWX за все время составила -56.87%, примерно равная максимальной просадке IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRWX и IOLZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRWX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.87% | -56.03% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -15.69% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -27.77% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.69% | -41.04% | +11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -10.48% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.01% | -12.71% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 4.76% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRWX и IOLZX
Текущая волатильность для Barrett Growth Fund (BGRWX) составляет 5.07%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что BGRWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRWX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 7.90% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 14.56% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 23.81% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 21.38% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 22.28% | -3.49% |