Сравнение BGRT.NEO с ZEQT.TO
BGRT.NEO (BMO Global REIT Fund Active ETF Series) and ZEQT.TO (BMO All-Equity ETF) are both exchange-traded funds - BGRT.NEO is a REIT fund actively managed by BMO, while ZEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past year, BGRT.NEO returned 6.97% vs 32.71% for ZEQT.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BGRT.NEO charges 1.01%/yr vs 0.18%/yr for ZEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности BGRT.NEO и ZEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRT.NEO показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у ZEQT.TO с доходностью 13.63%.
BGRT.NEO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZEQT.TO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGRT.NEO и ZEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BGRT.NEO BMO Global REIT Fund Active ETF Series | 6.70% | 1.51% | 5.79% | 8.18% |
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF | 13.63% | 19.67% | 25.44% | 8.38% |
Correlation
The correlation between BGRT.NEO and ZEQT.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRT.NEO vs. ZEQT.TO — Ранг доходности на риск
BGRT.NEO
ZEQT.TO
Сравнение BGRT.NEO c ZEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global REIT Fund Active ETF Series (BGRT.NEO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRT.NEO | ZEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.47 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.77 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 15.90 | -12.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRT.NEO | ZEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.58 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.20 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок BGRT.NEO и ZEQT.TO
Максимальная просадка BGRT.NEO за все время составила -16.06%, примерно равная максимальной просадке ZEQT.TO в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRT.NEO и ZEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRT.NEO | ZEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -16.87% | +0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -8.72% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -0.64% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -3.01% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.06% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRT.NEO и ZEQT.TO
Текущая волатильность для BMO Global REIT Fund Active ETF Series (BGRT.NEO) составляет 2.59%, в то время как у BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что BGRT.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRT.NEO | ZEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 5.21% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 10.42% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 12.75% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 13.85% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 13.85% | +0.31% |
Сравнение комиссий BGRT.NEO и ZEQT.TO
BGRT.NEO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ZEQT.TO в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRT.NEO и ZEQT.TO
Дивидендная доходность BGRT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности ZEQT.TO в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BGRT.NEO BMO Global REIT Fund Active ETF Series | 3.94% | 4.14% | 4.03% | 1.86% | 0.00% |
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF | 1.28% | 1.45% | 1.69% | 2.13% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
BGRT.NEO and ZEQT.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEQT.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEQT.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.01% for BGRT.NEO.
BGRT.NEO is categorized as REIT, while ZEQT.TO is Global Equities. Their fees differ too: 1.01% for BGRT.NEO and 0.18% for ZEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для BGRT.NEO и ZEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор