Сравнение BGRN с DFGX
BGRN (iShares USD Green Bond ETF) and DFGX (Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF) are both Global Bonds funds. BGRN is passively managed, while DFGX is actively managed. Over the past year, BGRN returned 4.85% vs 2.55% for DFGX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BGRN и DFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRN показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у DFGX с доходностью 1.01%.
BGRN
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- —
DFGX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGRN и DFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BGRN iShares USD Green Bond ETF | 0.56% | 7.27% | 2.77% | 5.48% |
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 1.01% | 3.46% | 3.75% | 4.95% |
Correlation
The correlation between BGRN and DFGX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.71 |
The correlation between BGRN and DFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRN vs. DFGX — Ранг доходности на риск
BGRN
DFGX
Сравнение BGRN c DFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRN | DFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.11 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 0.77 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 2.24 | +5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRN | DFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.63 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.12 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок BGRN и DFGX
Максимальная просадка BGRN за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки DFGX в -3.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRN и DFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRN | DFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -3.32% | -15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -3.32% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -1.14% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -0.78% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.14% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRN и DFGX
Текущая волатильность для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) составляет 1.05%, в то время как у Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что BGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRN | DFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.68% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 3.36% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 4.10% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 4.66% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 4.66% | +0.34% |
Сравнение комиссий BGRN и DFGX
И BGRN, и DFGX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRN и DFGX
Дивидендная доходность BGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности DFGX в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRN iShares USD Green Bond ETF | 4.28% | 4.21% | 4.07% | 3.52% | 2.66% | 0.78% | 1.82% | 3.66% | 0.21% |
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 2.75% | 2.84% | 4.61% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGRN and DFGX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFGX has higher volatility (1.68%) compared to BGRN (1.05%). In terms of maximum drawdown, BGRN dropped -19.16% vs DFGX's -3.32%.
On 1-year performance, BGRN leads with 4.85% vs 2.55% for DFGX. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, BGRN has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BGRN has performed better with a 4.85% return vs 2.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BGRN and DFGX have the same expense ratio: 0.20% per year.
BGRN has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 2.75% for DFGX.
They also come from different issuers: iShares and Dimensional.
BGRN currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGRN и DFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор