Сравнение BGRN с CGIB
BGRN (iShares USD Green Bond ETF) and CGIB (Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)) are both Global Bonds funds. BGRN is passively managed, while CGIB is actively managed. Over the past year, BGRN returned 3.94% vs 2.52% for CGIB. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGRN charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for CGIB.
Доходность
Сравнение доходности BGRN и CGIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRN показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у CGIB с доходностью 0.75%.
BGRN
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
CGIB
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.16%
- С начала года
- 0.75%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGRN и CGIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BGRN iShares USD Green Bond ETF | 0.43% | 7.27% | 2.35% |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 0.75% | 4.72% | 2.44% |
Correlation
The correlation between BGRN and CGIB is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between BGRN and CGIB has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRN vs. CGIB — Ранг доходности на риск
BGRN
CGIB
Сравнение BGRN c CGIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) и Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) (CGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGRN | CGIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.94 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 2.37 | +3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGRN и CGIB
Максимальная просадка BGRN за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки CGIB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRN и CGIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRN | CGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -2.68% | -16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -2.68% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.85% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -0.70% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 1.07% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRN и CGIB
Текущая волатильность для iShares USD Green Bond ETF (BGRN) составляет 0.78%, в то время как у Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) (CGIB) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что BGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRN | CGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 1.08% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 3.11% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 4.09% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 3.76% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 3.76% | +1.21% |
Сравнение комиссий BGRN и CGIB
BGRN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CGIB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRN и CGIB
Дивидендная доходность BGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности CGIB в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRN iShares USD Green Bond ETF | 4.30% | 4.21% | 4.07% | 3.52% | 2.66% | 0.78% | 1.82% | 3.66% | 0.21% |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 1.45% | 4.26% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGRN and CGIB have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGIB has higher volatility (1.08%) compared to BGRN (0.78%). In terms of maximum drawdown, BGRN dropped -19.16% vs CGIB's -2.68%.
On 1-year performance, BGRN leads with 3.94% vs 2.52% for CGIB. On fees, BGRN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BGRN has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BGRN has performed better with a 3.94% return vs 2.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BGRN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for CGIB.
BGRN has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 1.45% for CGIB.
They also come from different issuers: iShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.20% for BGRN and 0.45% for CGIB.
BGRN currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGRN и CGIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор