Сравнение BGRIX с NEEIX
BGRIX (Baron Growth Fund Institutional Shares) and NEEIX (Needham Growth Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BGRIX returned -4.35%/yr vs 12.97%/yr for NEEIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGRIX charges 1.05%/yr vs 1.21%/yr for NEEIX.
Доходность
Сравнение доходности BGRIX и NEEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRIX показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у NEEIX с доходностью 44.89%.
BGRIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- -10.65%
- С начала года
- -10.24%
- 1 год
- -19.51%
- 3 года*
- -6.47%
- 5 лет*
- -4.35%
- 10 лет*
- 7.25%
NEEIX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -7.32%
- 6 месяцев
- 27.53%
- С начала года
- 44.89%
- 1 год
- 63.04%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGRIX и NEEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | -10.24% | -14.21% | 4.90% | 14.97% | -22.35% | 20.13% | 33.10% | 40.54% | -2.68% | 27.45% |
NEEIX Needham Growth Fund Institutional Class | 44.89% | 9.32% | 19.26% | 27.30% | -33.26% | 28.13% | 42.39% | 43.15% | -10.13% | 8.47% |
Correlation
The correlation between BGRIX and NEEIX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.67 |
The correlation between BGRIX and NEEIX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRIX vs. NEEIX — Ранг доходности на риск
BGRIX
NEEIX
Сравнение BGRIX c NEEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGRIX | NEEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.33 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 4.79 | -5.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 13.87 | -15.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGRIX и NEEIX
Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, примерно равная максимальной просадке NEEIX в -43.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и NEEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRIX | NEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -43.11% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.51% | -13.22% | -12.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.70% | -36.13% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -43.11% | +8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.02% | -12.52% | -16.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -10.80% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 4.56% | +10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRIX и NEEIX
Текущая волатильность для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) составляет 9.33%, в то время как у Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что BGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRIX | NEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 13.69% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 25.32% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 30.97% | -9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 29.17% | -8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 26.18% | -4.91% |
Сравнение комиссий BGRIX и NEEIX
BGRIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NEEIX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRIX и NEEIX
Дивидендная доходность BGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.97%, что больше доходности NEEIX в 4.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | 21.97% | 19.72% | 11.30% | 1.69% | 5.72% | 7.38% | 4.45% | 3.55% | 8.12% | 11.36% | 12.56% | 9.37% |
NEEIX Needham Growth Fund Institutional Class | 4.94% | 7.16% | 7.48% | 0.00% | 1.72% | 6.70% | 5.58% | 11.09% | 17.58% | 9.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGRIX and NEEIX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEEIX has higher volatility (13.69%) compared to BGRIX (9.33%). In terms of maximum drawdown, BGRIX dropped -41.12% vs NEEIX's -43.11%.
NEEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGRIX и NEEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор