Сравнение BGRIX с BHCHX
BGRIX (Baron Growth Fund Institutional Shares) and BHCHX (Baron Health Care Fund) are both mutual funds - BGRIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BHCHX is a Health & Biotech Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 5 years, BGRIX returned -5.46%/yr vs 0.38%/yr for BHCHX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGRIX charges 1.05%/yr vs 0.85%/yr for BHCHX.
Доходность
Сравнение доходности BGRIX и BHCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRIX показывает доходность -14.47%, что значительно ниже, чем у BHCHX с доходностью -0.09%.
BGRIX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -14.47%
- 6 месяцев
- -15.43%
- 1 год
- -22.97%
- 3 года*
- -6.22%
- 5 лет*
- -5.46%
- 10 лет*
- 7.31%
BHCHX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 6.31%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- 19.41%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGRIX и BHCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | -14.47% | -14.21% | 4.90% | 14.97% | -22.35% | 20.13% | 33.10% | 10.72% |
BHCHX Baron Health Care Fund | -0.09% | 10.28% | 1.55% | 6.42% | -16.90% | 15.71% | 47.71% | 18.75% |
Correlation
The correlation between BGRIX and BHCHX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between BGRIX and BHCHX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRIX vs. BHCHX — Ранг доходности на риск
BGRIX
BHCHX
Сравнение BGRIX c BHCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Baron Health Care Fund (BHCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGRIX | BHCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.22 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.37 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 3.04 | -4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGRIX и BHCHX
Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, что больше максимальной просадки BHCHX в -28.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и BHCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRIX | BHCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -28.53% | -12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.95% | -14.24% | -12.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.57% | -20.51% | -12.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -28.53% | -6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.37% | -5.38% | -26.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -11.04% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.94% | 6.42% | +9.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRIX и BHCHX
Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Baron Health Care Fund (BHCHX) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что BGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRIX | BHCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 6.26% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | 12.66% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 15.90% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 17.13% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 19.75% | +1.42% |
Сравнение комиссий BGRIX и BHCHX
BGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BHCHX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRIX и BHCHX
Дивидендная доходность BGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.06%, тогда как BHCHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | 23.06% | 19.72% | 11.30% | 1.69% | 5.72% | 7.38% | 4.45% | 3.55% | 8.12% | 11.36% | 12.56% | 9.37% |
BHCHX Baron Health Care Fund | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGRIX and BHCHX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGRIX has higher volatility (7.16%) compared to BHCHX (6.26%). In terms of maximum drawdown, BGRIX dropped -41.12% vs BHCHX's -28.53%.
BHCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGRIX и BHCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор