Сравнение BGRFX с NEEIX
BGRFX (Baron Growth Fund) and NEEIX (Needham Growth Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BGRFX returned -5.85%/yr vs 14.72%/yr for NEEIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGRFX charges 1.29%/yr vs 1.21%/yr for NEEIX.
Доходность
Сравнение доходности BGRFX и NEEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRFX показывает доходность -15.44%, что значительно ниже, чем у NEEIX с доходностью 57.27%.
BGRFX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -15.44%
- 6 месяцев
- -16.40%
- 1 год
- -24.62%
- 3 года*
- -6.81%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- 6.92%
NEEIX
- 1 день
- -4.98%
- 1 месяц
- 7.16%
- С начала года
- 57.27%
- 6 месяцев
- 53.96%
- 1 год
- 85.37%
- 3 года*
- 30.11%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGRFX и NEEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | -15.44% | -14.51% | 4.62% | 14.68% | -22.55% | 19.82% | 32.77% | 40.18% | -2.93% | 27.14% |
NEEIX Needham Growth Fund Institutional Class | 57.27% | 9.32% | 19.26% | 27.30% | -33.26% | 28.13% | 42.39% | 43.15% | -10.13% | 8.47% |
Correlation
The correlation between BGRFX and NEEIX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between BGRFX and NEEIX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRFX vs. NEEIX — Ранг доходности на риск
BGRFX
NEEIX
Сравнение BGRFX c NEEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGRFX | NEEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.48 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 6.90 | -7.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 22.93 | -24.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGRFX и NEEIX
Максимальная просадка BGRFX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки NEEIX в -43.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и NEEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRFX | NEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.10% | -43.11% | -12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.19% | -13.22% | -13.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.90% | -36.13% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.90% | -43.11% | +8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.90% | -4.98% | -28.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -10.82% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.01% | 3.97% | +12.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRFX и NEEIX
Текущая волатильность для Baron Growth Fund (BGRFX) составляет 7.21%, в то время как у Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) волатильность равна 14.15%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRFX | NEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 14.15% | -6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 23.58% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.59% | 29.38% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 28.82% | -8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 26.03% | -4.86% |
Сравнение комиссий BGRFX и NEEIX
BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NEEIX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRFX и NEEIX
Дивидендная доходность BGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.73%, что больше доходности NEEIX в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | 24.73% | 20.91% | 12.05% | 1.79% | 6.02% | 7.73% | 4.64% | 3.68% | 8.38% | 11.68% | 12.84% | 9.53% |
NEEIX Needham Growth Fund Institutional Class | 4.55% | 7.16% | 7.48% | 0.00% | 1.72% | 6.70% | 5.58% | 11.09% | 17.58% | 9.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGRFX and NEEIX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEEIX has higher volatility (14.15%) compared to BGRFX (7.21%). In terms of maximum drawdown, BGRFX dropped -56.10% vs NEEIX's -43.11%.
NEEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGRFX и NEEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор