Сравнение BGRFX с MGOYX
BGRFX (Baron Growth Fund) and MGOYX (Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BGRFX returned 6.96%/yr vs 10.99%/yr for MGOYX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BGRFX charges 1.29%/yr vs 0.98%/yr for MGOYX.
Доходность
Сравнение доходности BGRFX и MGOYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRFX показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у MGOYX с доходностью 20.42%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям MGOYX по среднегодовой доходности: 6.96% против 10.99% соответственно.
BGRFX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- -10.75%
- С начала года
- -10.34%
- 1 год
- -19.77%
- 3 года*
- -6.73%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- 6.96%
MGOYX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 14.32%
- С начала года
- 20.42%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение доходности по годам BGRFX и MGOYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | -10.34% | -14.51% | 4.62% | 14.68% | -22.55% | 19.82% | 32.77% | 40.18% | -2.93% | 27.14% |
MGOYX Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | 20.42% | 12.03% | 10.93% | 14.82% | -21.31% | 25.97% | 20.61% | 26.22% | -14.19% | 24.55% |
Correlation
The correlation between BGRFX and MGOYX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 1998 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between BGRFX and MGOYX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRFX vs. MGOYX — Ранг доходности на риск
BGRFX
MGOYX
Сравнение BGRFX c MGOYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGRFX | MGOYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.31 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 3.37 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 12.70 | -13.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGRFX и MGOYX
Максимальная просадка BGRFX за все время составила -56.10%, примерно равная максимальной просадке MGOYX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и MGOYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRFX | MGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.10% | -57.23% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.75% | -7.81% | -17.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.03% | -26.05% | -6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.02% | -40.49% | +5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | -40.49% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.92% | -1.97% | -27.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -10.92% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 2.07% | +13.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRFX и MGOYX
Baron Growth Fund (BGRFX) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRFX | MGOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 4.29% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 11.98% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 14.82% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 25.14% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 23.22% | -1.94% |
Сравнение комиссий BGRFX и MGOYX
BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MGOYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRFX и MGOYX
Дивидендная доходность BGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.32%, что больше доходности MGOYX в 12.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | 23.32% | 20.91% | 12.05% | 1.79% | 6.02% | 7.73% | 4.64% | 3.68% | 8.38% | 11.68% | 12.84% | 9.53% |
MGOYX Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | 12.77% | 15.37% | 15.72% | 4.54% | 12.23% | 25.13% | 18.63% | 60.72% | 49.01% | 19.34% | 12.76% | 10.52% |
Часто задаваемые вопросы
BGRFX and MGOYX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGRFX has higher volatility (9.32%) compared to MGOYX (4.29%). In terms of maximum drawdown, BGRFX dropped -56.10% vs MGOYX's -57.23%.
MGOYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGRFX и MGOYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор