Сравнение BGLTX с VMNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX).
BGLTX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 9 июн. 2014 г.. VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BGLTX и VMNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGLTX и VMNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | -15.62% | 16.38% | 25.03% | 36.61% | -46.09% | 2.47% | 102.05% | 33.53% | -1.37% | 54.04% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 2.89% | 12.83% | 13.42% | 7.94% | -4.46% | 15.40% | -3.94% | 22.66% | -1.70% | 16.03% |
Доходность по периодам
С начала года, BGLTX показывает доходность -15.62%, что значительно ниже, чем у VMNVX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции BGLTX превзошли акции VMNVX по среднегодовой доходности: 14.41% против 8.38% соответственно.
BGLTX
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -15.62%
- 6 месяцев
- -20.83%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 14.41%
VMNVX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGLTX и VMNVX
BGLTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.
Доходность на риск
BGLTX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск
BGLTX
VMNVX
Сравнение BGLTX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGLTX | VMNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.94 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.35 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.20 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.30 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 6.22 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGLTX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.94 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.90 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.70 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.76 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между BGLTX и VMNVX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLTX и VMNVX
BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 5.15% | 8.39% | 0.15% | 10.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 9.78% | 10.07% | 3.84% | 3.13% | 5.03% | 6.33% | 2.15% | 4.62% | 7.37% | 2.31% | 2.82% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок BGLTX и VMNVX
Максимальная просадка BGLTX за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLTX и VMNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGLTX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.17% | -33.11% | -37.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -7.93% | -17.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.17% | -12.93% | -57.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.17% | -33.11% | -37.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.35% | -4.95% | -17.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -2.82% | -13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.71% | 1.66% | +7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLTX и VMNVX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что BGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGLTX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 2.93% | +6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 5.02% | +11.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 10.09% | +15.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.84% | 9.53% | +58.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.02% | 11.96% | +39.06% |