Сравнение BGLTX с NALFX
BGLTX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund) and NALFX (New Alternatives Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, BGLTX returned 14.94%/yr vs 10.87%/yr for NALFX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BGLTX charges 0.73%/yr vs 0.89%/yr for NALFX.
Доходность
Сравнение доходности BGLTX и NALFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGLTX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у NALFX с доходностью 18.65%. За последние 10 лет акции BGLTX превзошли акции NALFX по среднегодовой доходности: 14.94% против 10.87% соответственно.
BGLTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -7.20%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 14.94%
NALFX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 18.65%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 31.73%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 10.87%
Сравнение доходности по годам BGLTX и NALFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | -11.38% | 16.38% | 25.03% | 36.61% | -46.09% | 2.47% | 102.05% | 33.53% | -1.37% | 54.04% |
NALFX New Alternatives Fund | 18.65% | 28.13% | -6.03% | -2.49% | -15.87% | -4.78% | 61.74% | 36.98% | -6.91% | 21.24% |
Correlation
The correlation between BGLTX and NALFX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGLTX vs. NALFX — Ранг доходности на риск
BGLTX
NALFX
Сравнение BGLTX c NALFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и New Alternatives Fund (NALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGLTX | NALFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 4.24 | -4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 12.67 | -13.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGLTX | NALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 2.16 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.18 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.60 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.43 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BGLTX и NALFX
Максимальная просадка BGLTX за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки NALFX в -59.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLTX и NALFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGLTX | NALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.17% | -59.67% | -10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -7.53% | -18.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -24.52% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.17% | -38.03% | -32.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.17% | -42.35% | -27.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.45% | -0.50% | -17.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -14.84% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.25% | 2.52% | +8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLTX и NALFX
Текущая волатильность для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) составляет 3.60%, в то время как у New Alternatives Fund (NALFX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что BGLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NALFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGLTX | NALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 5.32% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 11.88% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 14.80% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.82% | 17.82% | +50.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.04% | 18.03% | +33.01% |
Сравнение комиссий BGLTX и NALFX
BGLTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии NALFX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLTX и NALFX
BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 5.15% | 8.39% | 0.15% | 10.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NALFX New Alternatives Fund | 0.98% | 1.17% | 2.04% | 4.47% | 4.63% | 5.14% | 4.93% | 5.55% | 6.62% | 4.16% | 3.71% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
BGLTX and NALFX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NALFX has higher volatility (5.32%) compared to BGLTX (3.60%). In terms of maximum drawdown, BGLTX dropped -70.17% vs NALFX's -59.67%.
NALFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGLTX и NALFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор