PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLTX с BGCBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLTX с BGCBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX).

BGLTX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 9 июн. 2014 г.. BGCBX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLTX и BGCBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLTX и BGCBX

2026 (YTD)20252024202320222021
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		-15.62%16.38%25.03%36.61%-46.09%-5.83%
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		-6.09%36.51%9.74%-18.00%-28.56%-17.30%

Доходность по периодам

С начала года, BGLTX показывает доходность -15.62%, что значительно ниже, чем у BGCBX с доходностью -6.09%.

BGLTX

1 день
4.42%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-15.62%
6 месяцев
-20.83%
1 год
3.00%
3 года*
12.14%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
14.41%

BGCBX

1 день
1.41%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-11.53%
1 год
10.26%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund

Baillie Gifford China Equities Fund

Часто сравнивают с BGLTX:
BGLTX с MOATBGLTX с SPYBGLTX с IVVBGLTX с LVHIBGLTX с QQQBGLTX с BGITXBGLTX с BGPTX
Часто сравнивают с BGCBX:
BGCBX с GOPIXBGCBX с FCHKXBGCBX с FHKTXBGCBX с FHKIXBGCBX с BGITXBGCBX с CHILXBGCBX с MCDFX

Сравнение комиссий BGLTX и BGCBX

BGLTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии BGCBX в 0.96%.

BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund

Доходность на риск

BGLTX vs. BGCBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLTX
Ранг доходности на риск BGLTX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLTX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLTX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLTX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLTX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLTX: 66
Ранг коэф-та Мартина
BGCBX
Ранг доходности на риск BGCBX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLTX c BGCBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLTXBGCBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.50

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

0.79

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.11

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.63

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.31

2.02

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLTX vs. BGCBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLTX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа BGCBX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLTX и BGCBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLTXBGCBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.50

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.29

+0.56

Корреляция

Корреляция между BGLTX и BGCBX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLTX и BGCBX

BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

TTM20252024202320222021202020192018
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.84%5.15%8.39%0.15%10.07%
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		0.97%0.91%2.03%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGLTX и BGCBX

Максимальная просадка BGLTX за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки BGCBX в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLTX и BGCBX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGLTXBGCBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.17%

-59.07%

-11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-15.88%

-9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.35%

-32.77%

+10.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-38.61%

+22.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

4.98%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLTX и BGCBX

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что BGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGCBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLTXBGCBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

6.29%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

13.14%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

21.42%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.84%

27.29%

+40.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.02%

27.29%

+23.73%