Сравнение BGLTX с AGLOX
BGLTX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund) and AGLOX (Ariel Global Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, BGLTX returned 14.94%/yr vs 10.88%/yr for AGLOX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGLTX charges 0.73%/yr vs 1.13%/yr for AGLOX.
Доходность
Сравнение доходности BGLTX и AGLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGLTX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у AGLOX с доходностью 24.60%. За последние 10 лет акции BGLTX превзошли акции AGLOX по среднегодовой доходности: 14.94% против 10.88% соответственно.
BGLTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -12.49%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 14.94%
AGLOX
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 24.60%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение доходности по годам BGLTX и AGLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | -11.38% | 16.38% | 25.03% | 36.61% | -46.09% | 2.47% | 102.05% | 33.53% | -1.37% | 54.04% |
AGLOX Ariel Global Fund | 24.60% | 23.22% | 6.55% | 12.40% | -5.47% | 11.53% | 7.70% | 15.98% | -6.03% | 15.63% |
Correlation
The correlation between BGLTX and AGLOX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.62 |
The correlation between BGLTX and AGLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGLTX vs. AGLOX — Ранг доходности на риск
BGLTX
AGLOX
Сравнение BGLTX c AGLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Ariel Global Fund (AGLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGLTX | AGLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.54 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.71 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 13.83 | -14.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGLTX и AGLOX
Максимальная просадка BGLTX за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки AGLOX в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLTX и AGLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGLTX | AGLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.17% | -24.72% | -45.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -10.66% | -14.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -12.94% | -14.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.17% | -16.77% | -53.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.17% | -24.72% | -45.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.45% | -1.67% | -16.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -3.37% | -12.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.25% | 2.85% | +8.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLTX и AGLOX
Текущая волатильность для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) составляет 3.60%, в то время как у Ariel Global Fund (AGLOX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что BGLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGLTX | AGLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 6.34% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 12.02% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 14.11% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.82% | 12.91% | +54.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.04% | 13.19% | +37.85% |
Сравнение комиссий BGLTX и AGLOX
BGLTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии AGLOX в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLTX и AGLOX
BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGLOX Ariel Global Fund | 13.14% | 16.38% | 27.80% | 18.51% | 4.82% | 2.00% | 0.85% | 4.39% | 3.42% | 4.48% | 2.65% | 0.81% |
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 5.15% | 8.39% | 0.15% | 10.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGLTX and AGLOX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGLOX has higher volatility (6.34%) compared to BGLTX (3.60%). In terms of maximum drawdown, BGLTX dropped -70.17% vs AGLOX's -24.72%.
AGLOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGLTX и AGLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор