Сравнение BGITX с FAERX
BGITX (Baillie Gifford International Alpha Fund) and FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, BGITX returned 7.77%/yr vs 6.82%/yr for FAERX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BGITX charges 0.61%/yr vs 1.65%/yr for FAERX.
Доходность
Сравнение доходности BGITX и FAERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции BGITX превзошли акции FAERX по среднегодовой доходности: 7.77% против 6.82% соответственно.
BGITX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 7.77%
FAERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение доходности по годам BGITX и FAERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | 9.42% | 19.51% | 5.03% | 18.77% | -28.71% | -0.72% | 26.59% | 32.17% | -16.61% | 31.67% |
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 0.00% | 14.70% | 4.40% | 19.78% | -24.77% | 18.63% | 14.43% | 27.14% | -15.25% | 29.37% |
Correlation
The correlation between BGITX and FAERX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between BGITX and FAERX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGITX vs. FAERX — Ранг доходности на риск
BGITX
FAERX
Сравнение BGITX c FAERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGITX | FAERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.95 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.38 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | -0.64 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGITX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -0.30 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.19 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.31 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BGITX и FAERX
Максимальная просадка BGITX за все время составила -44.45%, что меньше максимальной просадки FAERX в -60.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGITX и FAERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGITX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.45% | -60.14% | +15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -7.29% | -5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.07% | -14.00% | -4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.08% | -36.62% | -7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.45% | -36.62% | -7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -5.89% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -14.37% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 4.03% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGITX и FAERX
Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BGITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGITX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 0.00% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 3.96% | +9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 9.14% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 16.72% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 16.68% | +2.48% |
Сравнение комиссий BGITX и FAERX
BGITX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FAERX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGITX и FAERX
Дивидендная доходность BGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности FAERX в 7.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | 11.39% | 12.46% | 4.26% | 1.25% | 1.77% | 8.00% | 2.28% | 5.00% | 9.76% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 7.94% | 7.94% | 0.96% | 0.51% | 0.12% | 2.07% | 0.00% | 1.15% | 4.25% | 3.35% | 0.80% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
BGITX and FAERX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGITX has higher volatility (5.44%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, BGITX dropped -44.45% vs FAERX's -60.14%.
BGITX currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGITX и FAERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор