PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BGIG с ACVU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGIG с ACVU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) and ACVU (Hartford Alpha Capture Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BGIG returned 20.11% vs 26.54% for ACVU. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BGIG и ACVU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGIG показывает доходность 12.58%, что значительно ниже, чем у ACVU с доходностью 15.13%.

BGIG

1 день
0.89%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
10.28%
С начала года
12.58%
1 год
20.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACVU

1 день
1.04%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
12.09%
С начала года
15.13%
1 год
26.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGIG и ACVU

2026 (YTD)202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		12.58%12.49%16.84%9.81%
ACVU
Hartford Alpha Capture Value ETF		15.13%14.54%9.83%8.16%

Correlation

The correlation between BGIG and ACVU is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2023 г.

0.82

The correlation between BGIG and ACVU has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BGIG и ACVU

Секторы
BGIG
ACVU

Технологии

25.7%
16.1%

Здравоохранение

15.2%
14.3%

Финансовые услуги

14.4%
19.3%

Промышленность

10.3%
10.9%

Энергетика

10.2%
6.7%

Коммунальные услуги

7.2%
6.1%

Потребительский защитный сектор

6.8%
6.9%

Потребительский циклический сектор

4.8%
10.3%

Недвижимость

3.8%
3.7%

Коммуникационные услуги

0.8%
2.1%

Сырьевые материалы

0.6%
3.0%

Технологии

BGIG
25.7%
ACVU
16.1%

Здравоохранение

BGIG
15.2%
ACVU
14.3%

Финансовые услуги

BGIG
14.4%
ACVU
19.3%

Промышленность

BGIG
10.3%
ACVU
10.9%

Энергетика

BGIG
10.2%
ACVU
6.7%

Коммунальные услуги

BGIG
7.2%
ACVU
6.1%

Потребительский защитный сектор

BGIG
6.8%
ACVU
6.9%

Потребительский циклический сектор

BGIG
4.8%
ACVU
10.3%

Недвижимость

BGIG
3.8%
ACVU
3.7%

Коммуникационные услуги

BGIG
0.8%
ACVU
2.1%

Сырьевые материалы

BGIG
0.6%
ACVU
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Hartford Alpha Capture Value ETF

Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с DHLXBGIG с MFVLBGIG с SPYBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SUREBGIG с SCHV
Часто сравнивают с ACVU:
ACVU с VLUEACVU с GCOWACVU с DIVZACVU с HMOPACVU с AVLVACVU с ABEQACVU с CBSE

Доходность на риск

BGIG vs. ACVU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ACVU
Ранг доходности на риск ACVU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVU: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVU: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIG c ACVU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGIGACVUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.37

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.39

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.53

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

14.32

-0.91

BGIG vs. ACVU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIG на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACVU равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIG и ACVU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGIG и ACVU

Максимальная просадка BGIG за все время составила -13.24%, примерно равная максимальной просадке ACVU в -13.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIG и ACVU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGIGACVUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-13.11%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-7.56%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

0.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-1.90%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.86%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIG и ACVU

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) составляет 2.13%, в то время как у Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что BGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACVU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGIGACVUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.97%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

8.68%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

11.23%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

12.30%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

12.30%

-0.49%

Сравнение комиссий BGIG и ACVU

И BGIG, и ACVU имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIG и ACVU

Дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что сопоставимо с доходностью ACVU в 1.71%

ПозицияTTM202520242023
ACVU
Hartford Alpha Capture Value ETF		1.71%1.97%3.91%2.87%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.71%1.89%2.02%0.78%

Часто задаваемые вопросы

BGIG and ACVU have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACVU has higher volatility (2.97%) compared to BGIG (2.13%). In terms of maximum drawdown, BGIG dropped -13.24% vs ACVU's -13.11%.

On 1-year performance, ACVU leads with 26.54% vs 20.11% for BGIG. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACVU has performed better with a 26.54% return vs 20.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BGIG and ACVU have the same expense ratio: 0.45% per year.

BGIG and ACVU have nearly identical dividend yields, around 1.71%.

They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Hartford.

ACVU currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGIG и ACVU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор