PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGIG с ACVU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGIG с ACVU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) and ACVU (Hartford Alpha Capture Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BGIG returned 20.42% vs 24.97% for ACVU. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BGIG и ACVU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGIG показывает доходность 10.33%, что значительно ниже, чем у ACVU с доходностью 11.97%.

BGIG

1 день
0.45%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.33%
1 год
20.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACVU

1 день
0.82%
1 месяц
3.91%
С начала года
11.97%
6 месяцев
13.49%
1 год
24.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGIG и ACVU

2026 (YTD)202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.33%12.49%16.84%8.50%
ACVU
Hartford Alpha Capture Value ETF		11.97%14.54%9.83%8.32%

Correlation

The correlation between BGIG and ACVU is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

0.83

The correlation between BGIG and ACVU has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BGIG и ACVU

Секторы
BGIG
ACVU

Технологии

24.6%
16.3%

Финансовые услуги

14.8%
17.9%

Здравоохранение

14.6%
11.4%

Энергетика

11.2%
7.4%

Промышленность

10.6%
11.6%

Коммунальные услуги

7.9%
6.1%

Потребительский защитный сектор

6.9%
7.6%

Потребительский циклический сектор

5.4%
6.7%

Недвижимость

3.5%
4.0%

Сырьевые материалы

0.6%
2.4%

Коммуникационные услуги

-

8.2%

Технологии

BGIG
24.6%
ACVU
16.3%

Финансовые услуги

BGIG
14.8%
ACVU
17.9%

Здравоохранение

BGIG
14.6%
ACVU
11.4%

Энергетика

BGIG
11.2%
ACVU
7.4%

Промышленность

BGIG
10.6%
ACVU
11.6%

Коммунальные услуги

BGIG
7.9%
ACVU
6.1%

Потребительский защитный сектор

BGIG
6.9%
ACVU
7.6%

Потребительский циклический сектор

BGIG
5.4%
ACVU
6.7%

Недвижимость

BGIG
3.5%
ACVU
4.0%

Сырьевые материалы

BGIG
0.6%
ACVU
2.4%

Коммуникационные услуги

BGIG

-

ACVU
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Hartford Alpha Capture Value ETF

Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с MFVLBGIG с DHLXBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHDBGIG с SCHV
Часто сравнивают с ACVU:
ACVU с VLUEACVU с GCOWACVU с DIVZACVU с ABEQACVU с FUNLACVU с DEWACVU с FDL

Доходность на риск

BGIG vs. ACVU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ACVU
Ранг доходности на риск ACVU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVU: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVU: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIG c ACVU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGIGACVUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.29

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.25

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.32

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.58

12.71

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGIG vs. ACVU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIG на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACVU равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIG и ACVU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGIGACVUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.29

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.42

-0.03

Просадки

Сравнение просадок BGIG и ACVU

Максимальная просадка BGIG за все время составила -13.24%, примерно равная максимальной просадке ACVU в -13.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIG и ACVU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGIGACVUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-13.11%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-7.56%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-1.96%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.97%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIG и ACVU

Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) составляет 2.59%, в то время как у Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что BGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACVU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGIGACVUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.24%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

8.25%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

10.96%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

12.30%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

12.30%

-0.36%

Сравнение комиссий BGIG и ACVU

И BGIG, и ACVU имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIG и ACVU

Дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности ACVU в 1.76%

ПозицияTTM202520242023
ACVU
Hartford Alpha Capture Value ETF		1.76%1.97%3.91%2.87%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.74%1.89%2.02%0.78%

Часто задаваемые вопросы

BGIG and ACVU have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACVU has higher volatility (3.24%) compared to BGIG (2.59%). In terms of maximum drawdown, BGIG dropped -13.24% vs ACVU's -13.11%.

On 1-year performance, ACVU leads with 24.97% vs 20.42% for BGIG. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACVU has performed better with a 24.97% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BGIG and ACVU have the same expense ratio: 0.45% per year.

ACVU has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.74% for BGIG.

They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Hartford.

ACVU currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGIG и ACVU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор