Сравнение BGIA с RODM
BGIA (Baillie Gifford International Alpha ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BGIA is actively managed, while RODM is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGIA charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for RODM.
Доходность
Сравнение доходности BGIA и RODM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGIA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -3.11%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RODM
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 10.57%
- С начала года
- 12.92%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам BGIA и RODM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGIA Baillie Gifford International Alpha ETF | -3.44% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 1.51% |
Correlation
The correlation between BGIA and RODM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGIA vs. RODM — Ранг доходности на риск
BGIA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RODM
Сравнение BGIA c RODM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Alpha ETF (BGIA) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGIA | RODM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGIA и RODM
Максимальная просадка BGIA за все время составила -4.88%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIA и RODM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGIA | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.88% | -35.98% | +31.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -0.39% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -6.32% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGIA и RODM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGIA | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 10.85% | +12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 13.45% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.13% | 14.95% | +8.18% |
Сравнение комиссий BGIA и RODM
BGIA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGIA и RODM
BGIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGIA Baillie Gifford International Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.82% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
BGIA and RODM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for BGIA.
RODM has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for BGIA.
They also come from different issuers: Baillie Gifford and Hartford. Their fees differ too: 0.59% for BGIA and 0.29% for RODM.
Подберите оптимальное распределение для BGIA и RODM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор