Сравнение BGIA с BGCG
BGIA (Baillie Gifford International Alpha ETF) and BGCG (Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Baillie Gifford. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BGIA charges 0.59%/yr vs 0.72%/yr for BGCG.
Доходность
Сравнение доходности BGIA и BGCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGIA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -3.11%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGCG
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGIA и BGCG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGIA Baillie Gifford International Alpha ETF | -3.44% |
BGCG Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF | -1.80% |
Correlation
The correlation between BGIA and BGCG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BGIA c BGCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Alpha ETF (BGIA) и Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF (BGCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGIA и BGCG
Максимальная просадка BGIA за все время составила -4.88%, что меньше максимальной просадки BGCG в -5.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIA и BGCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGIA | BGCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.88% | -5.68% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -3.57% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -2.00% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGIA и BGCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGIA | BGCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 25.59% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 25.59% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.13% | 25.59% | -2.46% |
Сравнение комиссий BGIA и BGCG
BGIA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BGCG в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGIA и BGCG
Ни BGIA, ни BGCG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BGIA and BGCG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BGIA is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BGIA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.72% for BGCG.
BGIA and BGCG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.59% for BGIA and 0.72% for BGCG.
Подберите оптимальное распределение для BGIA и BGCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор