PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGHSX с XILSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGHSX с XILSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).

BGHSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BGHSX и XILSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGHSX и XILSX

2026 (YTD)20252024202320222021
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund		-1.56%5.55%9.90%13.21%-10.23%1.12%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		6.00%18.70%18.93%18.65%1.23%-3.16%

Доходность по периодам

С начала года, BGHSX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.

BGHSX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-0.96%
1 год
3.40%
3 года*
7.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

XILSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.00%
6 месяцев
12.03%
1 год
26.11%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund

Pioneer ILS Interval Fund

Часто сравнивают с BGHSX:
BGHSX с CSOIXBGHSX с BCAAXBGHSX с MNHAXBGHSX с FAGIXBGHSX с VWEHXBGHSX с SHYGBGHSX с DODIX
Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с PLDXILSX с AGEPXXILSX с SRRIXXILSX с CBYYXXILSX с NHSXILSX с LHYAXXILSX с THHYX

Сравнение комиссий BGHSX и XILSX

BGHSX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.

XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund

Доходность на риск

BGHSX vs. XILSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGHSX
Ранг доходности на риск BGHSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGHSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGHSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGHSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGHSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGHSX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGHSX c XILSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGHSXXILSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

8.44

-7.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

73.85

-72.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

32.11

-30.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

124.30

-123.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

774.78

-770.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGHSX vs. XILSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGHSX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа XILSX равного 8.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGHSX и XILSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGHSXXILSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

8.44

-7.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.60

-0.81

Корреляция

Корреляция между BGHSX и XILSX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGHSX и XILSX

Дивидендная доходность BGHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности XILSX в 8.97%

TTM20252024202320222021202020192018
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund		6.48%7.08%7.49%5.23%5.32%4.71%0.00%0.00%0.00%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.97%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%

Просадки

Сравнение просадок BGHSX и XILSX

Максимальная просадка BGHSX за все время составила -14.30%, примерно равная максимальной просадке XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGHSX и XILSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGHSXXILSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.30%

-14.53%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-0.21%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

0.00%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-5.00%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.03%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BGHSX и XILSX

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что BGHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGHSXXILSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.02%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

2.28%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

3.11%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

3.77%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

3.96%

+0.54%