Сравнение BGHIX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
BGHIX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 дек. 2014 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BGHIX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGHIX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGHIX BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I | -1.58% | 5.53% | 9.77% | 15.16% | -10.34% | 0.97% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BGHIX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%.
BGHIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGHIX и PRCPX
BGHIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
BGHIX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
BGHIX
PRCPX
Сравнение BGHIX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGHIX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 3.49 | -2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 5.55 | -4.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.93 | -0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 4.86 | -3.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 22.46 | -18.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGHIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 3.49 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.88 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BGHIX и PRCPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGHIX и PRCPX
Дивидендная доходность BGHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGHIX BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I | 6.36% | 6.96% | 7.37% | 6.83% | 5.23% | 4.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок BGHIX и PRCPX
Максимальная просадка BGHIX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGHIX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGHIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -23.07% | +8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -3.03% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.24% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -3.16% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.66% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGHIX и PRCPX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) имеют волатильность 1.30% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGHIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.24% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 2.48% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 4.12% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.50% | 4.79% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 5.45% | -0.95% |