Сравнение BGGSX с CHAIX
BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund) and CHAIX (Chase Growth Fund Institutional Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BGGSX returned -6.46%/yr vs 17.84%/yr for CHAIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGGSX charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for CHAIX.
Доходность
Сравнение доходности BGGSX и CHAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGGSX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у CHAIX с доходностью 24.08%.
BGGSX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -7.65%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- -6.46%
- 10 лет*
- —
CHAIX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 24.08%
- 6 месяцев
- 21.86%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- 32.93%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 18.43%
Сравнение доходности по годам BGGSX и CHAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | -8.03% | 10.25% | 30.44% | 45.93% | -52.50% | -11.13% | 125.42% | 30.00% | 8.31% | 16.54% |
CHAIX Chase Growth Fund Institutional Class | 24.08% | 20.67% | 38.77% | 26.00% | -20.32% | 22.36% | 18.41% | 41.69% | -3.87% | 15.01% |
Correlation
The correlation between BGGSX and CHAIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.73 |
The correlation between BGGSX and CHAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGGSX vs. CHAIX — Ранг доходности на риск
BGGSX
CHAIX
Сравнение BGGSX c CHAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGGSX | CHAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.42 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 4.64 | -4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 19.01 | -19.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGGSX и CHAIX
Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки CHAIX в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и CHAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGGSX | CHAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -50.61% | -18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.08% | -9.86% | -16.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.87% | -23.40% | -7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.71% | -24.58% | -43.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.77% | -2.15% | -30.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.20% | -10.37% | -14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.45% | 2.40% | +10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGGSX и CHAIX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGGSX | CHAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 6.85% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | 14.28% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 18.30% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.25% | 18.72% | +16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.15% | 19.08% | +13.07% |
Сравнение комиссий BGGSX и CHAIX
BGGSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CHAIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGGSX и CHAIX
BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.38% | 2.61% | 3.29% | 1.35% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHAIX Chase Growth Fund Institutional Class | 6.61% | 8.20% | 18.32% | 5.36% | 5.09% | 18.78% | 7.39% | 21.65% | 12.33% | 11.44% | 8.83% | 9.93% |
Часто задаваемые вопросы
BGGSX and CHAIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGGSX has higher volatility (8.60%) compared to CHAIX (6.85%). In terms of maximum drawdown, BGGSX dropped -68.76% vs CHAIX's -50.61%.
CHAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGGSX и CHAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор