Сравнение BGGG с INKM
BGGG (Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF) and INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BGGG charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for INKM.
Доходность
Сравнение доходности BGGG и INKM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGGG
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INKM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 4.88%
- С начала года
- 6.77%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.36%
Сравнение доходности по годам BGGG и INKM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGGG Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF | -4.40% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 0.83% |
Correlation
The correlation between BGGG and INKM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGGG vs. INKM — Ранг доходности на риск
BGGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INKM
Сравнение BGGG c INKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF (BGGG) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGGG | INKM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGGG и INKM
Максимальная просадка BGGG за все время составила -9.83%, что меньше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGG и INKM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGGG | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.83% | -28.58% | +18.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -0.11% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -3.67% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGGG и INKM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGGG | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.34% | 6.00% | +20.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.34% | 8.31% | +18.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 9.74% | +16.60% |
Сравнение комиссий BGGG и INKM
BGGG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии INKM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGGG и INKM
BGGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INKM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGG Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 4.77% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
BGGG and INKM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INKM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INKM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for BGGG.
INKM has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 0.00% for BGGG.
They also come from different issuers: Baillie Gifford and State Street. Their fees differ too: 0.70% for BGGG and 0.50% for INKM.
Подберите оптимальное распределение для BGGG и INKM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор