Сравнение BGGG с FYLD
BGGG (Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF) and FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BGGG charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for FYLD.
Доходность
Сравнение доходности BGGG и FYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGGG
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYLD
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 13.68%
- С начала года
- 18.30%
- 1 год
- 34.01%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение доходности по годам BGGG и FYLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGGG Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF | -4.40% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 0.38% |
Correlation
The correlation between BGGG and FYLD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGGG vs. FYLD — Ранг доходности на риск
BGGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FYLD
Сравнение BGGG c FYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF (BGGG) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGGG | FYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGGG и FYLD
Максимальная просадка BGGG за все время составила -9.83%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGG и FYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGGG | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.83% | -44.55% | +34.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -1.71% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -8.77% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGGG и FYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGGG | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.34% | 12.13% | +14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.34% | 16.24% | +10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 17.74% | +8.60% |
Сравнение комиссий BGGG и FYLD
BGGG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGGG и FYLD
BGGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGG Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.41% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
Часто задаваемые вопросы
BGGG and FYLD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYLD is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for BGGG.
FYLD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.00% for BGGG.
They also come from different issuers: Baillie Gifford and Cambria. Their fees differ too: 0.70% for BGGG and 0.59% for FYLD.
Подберите оптимальное распределение для BGGG и FYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор