Сравнение BGGG с FWD
BGGG (Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF) and FWD (AB Disruptors ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGGG charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for FWD.
Доходность
Сравнение доходности BGGG и FWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGGG
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -10.63%
- 6 месяцев
- 11.92%
- С начала года
- 21.97%
- 1 год
- 39.49%
- 3 года*
- 29.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGGG и FWD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGGG Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF | -4.40% |
FWD AB Disruptors ETF | -10.46% |
Correlation
The correlation between BGGG and FWD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGGG vs. FWD — Ранг доходности на риск
BGGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FWD
Сравнение BGGG c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF (BGGG) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGGG | FWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGGG и FWD
Максимальная просадка BGGG за все время составила -9.83%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGG и FWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGGG | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.83% | -29.02% | +19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -14.44% | +9.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -4.13% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGGG и FWD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGGG | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.34% | 28.47% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.34% | 25.79% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 25.79% | +0.55% |
Сравнение комиссий BGGG и FWD
BGGG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FWD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGGG и FWD
BGGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BGGG Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FWD AB Disruptors ETF | 0.09% | 0.11% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
BGGG and FWD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWD is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for BGGG.
FWD has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for BGGG.
They also come from different issuers: Baillie Gifford and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.70% for BGGG and 0.65% for FWD.
Подберите оптимальное распределение для BGGG и FWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор