PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BGFIX с WBGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BGFIX и WBGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Growth Fund (BGFIX) и William Blair Growth Fund (WBGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BGFIX показывает доходность 9.07%, а WBGSX немного ниже – 8.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BGFIX имеют среднегодовую доходность 15.29%, а акции WBGSX немного отстают с 14.98%.


BGFIX

1 день
-1.33%
1 месяц
7.39%
С начала года
9.07%
6 месяцев
7.39%
1 год
23.42%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.06%
10 лет*
15.29%

WBGSX

1 день
-1.35%
1 месяц
7.35%
С начала года
8.96%
6 месяцев
7.40%
1 год
23.26%
3 года*
18.35%
5 лет*
9.77%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGFIX и WBGSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGFIX
William Blair Growth Fund
9.07%10.83%22.26%38.13%-29.60%22.24%36.48%32.43%5.25%24.53%
WBGSX
William Blair Growth Fund
8.96%10.69%21.86%37.75%-29.75%21.71%36.12%32.11%4.88%24.19%

Correlation

The correlation between BGFIX and WBGSX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1999 г.

1.00

The correlation between BGFIX and WBGSX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


William Blair Growth Fund

William Blair Growth Fund

Доходность на риск

BGFIX vs. WBGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGFIX
Ранг доходности на риск BGFIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGFIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGFIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGFIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина

WBGSX
Ранг доходности на риск WBGSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBGSX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBGSX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBGSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBGSX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBGSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGFIX c WBGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Growth Fund (BGFIX) и William Blair Growth Fund (WBGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BGFIXWBGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

1.22

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

3.49

0.00

BGFIX vs. WBGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGFIX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBGSX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGFIX и WBGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BGFIXWBGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.51

-0.08

Просадки

Сравнение просадок BGFIX и WBGSX

Максимальная просадка BGFIX за все время составила -53.45%, примерно равная максимальной просадке WBGSX в -53.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGFIX и WBGSX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BGFIXWBGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.45%

-53.05%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.83%

-19.70%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.34%

-25.45%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.70%

-36.90%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-36.90%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.62%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.41%

-11.52%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

6.87%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BGFIX и WBGSX

William Blair Growth Fund (BGFIX) и William Blair Growth Fund (WBGSX) имеют волатильность 4.84% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BGFIXWBGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.82%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

12.71%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

16.81%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

21.51%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

20.54%

+0.03%

Сравнение комиссий BGFIX и WBGSX

BGFIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии WBGSX в 1.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BGFIX и WBGSX

Дивидендная доходность BGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.73%, что меньше доходности WBGSX в 40.35%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGFIX
William Blair Growth Fund
24.73%26.97%24.13%9.67%3.60%11.74%12.31%8.62%33.23%34.05%8.35%12.91%
WBGSX
William Blair Growth Fund
40.35%43.96%34.53%12.73%4.59%14.82%15.07%10.27%38.86%38.00%8.81%13.92%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 1.00, BGFIX and WBGSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BGFIX has higher volatility (4.84%) compared to WBGSX (4.82%). In terms of maximum drawdown, BGFIX dropped -53.45% vs WBGSX's -53.05%.

BGFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGFIX и WBGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор