Сравнение BGFIX с BLUEX
BGFIX (William Blair Growth Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BGFIX returned 14.97%/yr vs 9.42%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BGFIX charges 0.89%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности BGFIX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGFIX показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции BGFIX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 14.97% против 9.42% соответственно.
BGFIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 7.69%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 14.97%
BLUEX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -4.09%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение доходности по годам BGFIX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGFIX William Blair Growth Fund | 7.69% | 10.83% | 22.26% | 38.13% | -29.60% | 22.24% | 36.48% | 32.43% | 5.25% | 24.53% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -4.09% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between BGFIX and BLUEX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1999 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between BGFIX and BLUEX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGFIX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
BGFIX
BLUEX
Сравнение BGFIX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Growth Fund (BGFIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGFIX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.94 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.35 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | -0.78 | +2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGFIX и BLUEX
Максимальная просадка BGFIX за все время составила -53.45%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGFIX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGFIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -54.27% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.83% | -12.19% | -7.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | -12.19% | -13.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.70% | -21.87% | -14.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -29.06% | -7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -6.08% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -13.34% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.08% | 5.49% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGFIX и BLUEX
William Blair Growth Fund (BGFIX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что BGFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGFIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 3.85% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.35% | 8.75% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 10.79% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 10.80% | +10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 16.55% | +4.08% |
Сравнение комиссий BGFIX и BLUEX
BGFIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGFIX и BLUEX
Дивидендная доходность BGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.05%, что больше доходности BLUEX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGFIX William Blair Growth Fund | 25.05% | 26.97% | 24.13% | 9.67% | 3.60% | 11.74% | 12.31% | 8.62% | 33.23% | 34.05% | 8.35% | 12.91% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.32% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
BGFIX and BLUEX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGFIX has higher volatility (6.05%) compared to BLUEX (3.85%). In terms of maximum drawdown, BGFIX dropped -53.45% vs BLUEX's -54.27%.
BGFIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGFIX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор