Сравнение BGETX с FSGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).
BGETX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BGETX и FSGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGETX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | -9.96% | 17.30% | 7.78% | 14.22% | -34.40% | -9.47% | 63.22% | 37.37% | -17.30% | 43.17% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | -1.20% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Доходность по периодам
С начала года, BGETX показывает доходность -9.96%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции BGETX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 7.42% против 8.55% соответственно.
BGETX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- -9.96%
- 6 месяцев
- -12.17%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- 7.42%
FSGEX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGETX и FSGEX
BGETX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Доходность на риск
BGETX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
BGETX
FSGEX
Сравнение BGETX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGETX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.43 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.93 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.89 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 7.46 | -7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGETX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.43 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.46 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.53 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.36 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между BGETX и FSGEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGETX и FSGEX
Дивидендная доходность BGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности FSGEX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | 6.02% | 5.42% | 7.29% | 0.39% | 0.62% | 16.03% | 10.22% | 1.12% | 10.73% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 3.06% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок BGETX и FSGEX
Максимальная просадка BGETX за все время составила -54.44%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGETX и FSGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGETX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.44% | -34.74% | -19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -11.24% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.52% | -29.66% | -21.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.44% | -34.74% | -19.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.37% | -11.24% | -20.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -8.51% | -10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 2.86% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGETX и FSGEX
Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что BGETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGETX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 7.21% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.29% | 10.85% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 16.09% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 15.14% | +10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.88% | 16.12% | +7.76% |