PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGETX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGETX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

BGETX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BGETX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGETX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund		-6.45%17.30%7.78%14.22%-34.40%-9.47%63.22%37.37%-20.40%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		0.99%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, BGETX показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

BGETX

1 день
3.90%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.45%
6 месяцев
-9.05%
1 год
9.48%
3 года*
6.06%
5 лет*
-3.78%
10 лет*
7.83%

FHLFX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford International Growth Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с BGETX:
BGETX с VGTBGETX с MGGPXBGETX с VONGBGETX с BTLSXBGETX с BGITXBGETX с BGCWXBGETX с BGPTX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с VGTSXFHLFX с SCIEXFHLFX с AAIEX

Сравнение комиссий BGETX и FHLFX

BGETX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

BGETX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGETX
Ранг доходности на риск BGETX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGETX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGETX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGETX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGETX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGETX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGETX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGETXFHLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.39

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.90

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.95

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.61

7.44

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGETX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGETX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа FHLFX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGETX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGETXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.39

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.53

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.47

-0.16

Корреляция

Корреляция между BGETX и FHLFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGETX и FHLFX

Дивидендная доходность BGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности FHLFX в 3.43%

TTM202520242023202220212020201920182017
BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund		5.80%5.42%7.29%0.39%0.62%16.03%10.22%1.12%10.73%0.40%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.43%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGETX и FHLFX

Максимальная просадка BGETX за все время составила -54.44%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGETX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGETXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.44%

-33.58%

-20.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-11.37%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.52%

-29.36%

-22.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.69%

-8.18%

-20.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.91%

-6.18%

-12.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

2.97%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BGETX и FHLFX

Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что BGETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGETXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

7.63%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

11.01%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.16%

17.06%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

15.82%

+10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

17.63%

+6.28%