Сравнение BGETX с ANDIX
BGETX (Baillie Gifford International Growth Fund) and ANDIX (AQR International Defensive Style Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGETX charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for ANDIX.
Доходность
Сравнение доходности BGETX и ANDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGETX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- 8.73%
ANDIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGETX и ANDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | 4.44% | 17.30% | 7.78% | 14.22% | -34.40% | -9.47% | 63.22% | 37.37% | -17.30% | 43.17% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 5.63% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
Correlation
The correlation between BGETX and ANDIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.73 |
The correlation between BGETX and ANDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGETX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск
BGETX
ANDIX
Сравнение BGETX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGETX | ANDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGETX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BGETX и ANDIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGETX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.44% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.39% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.97% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGETX и ANDIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGETX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.99% | — | — |
Сравнение комиссий BGETX и ANDIX
BGETX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGETX и ANDIX
Дивидендная доходность BGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности ANDIX в 70.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 70.16% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | 5.19% | 5.42% | 7.29% | 0.39% | 0.62% | 16.03% | 10.22% | 1.12% | 10.73% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGETX and ANDIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BGETX и ANDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор