Сравнение BGETX с ANDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).
BGETX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BGETX и ANDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGETX и ANDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | -6.45% | 17.30% | 7.78% | 14.22% | -34.40% | -9.47% | 63.22% | 37.37% | -17.30% | 43.17% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 2.17% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
Доходность по периодам
С начала года, BGETX показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у ANDIX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции BGETX превзошли акции ANDIX по среднегодовой доходности: 7.83% против 6.55% соответственно.
BGETX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -6.45%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- -3.78%
- 10 лет*
- 7.83%
ANDIX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGETX и ANDIX
BGETX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.
Доходность на риск
BGETX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск
BGETX
ANDIX
Сравнение BGETX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGETX | ANDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.22 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.72 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.68 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 6.23 | -4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGETX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.22 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.42 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.50 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между BGETX и ANDIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGETX и ANDIX
Дивидендная доходность BGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности ANDIX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | 5.80% | 5.42% | 7.29% | 0.39% | 0.62% | 16.03% | 10.22% | 1.12% | 10.73% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 4.64% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок BGETX и ANDIX
Максимальная просадка BGETX за все время составила -54.44%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGETX и ANDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGETX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.44% | -27.59% | -26.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -8.76% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.52% | -27.59% | -23.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.44% | -27.59% | -26.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.69% | -6.09% | -22.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.91% | -5.33% | -13.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 2.37% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGETX и ANDIX
Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что BGETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGETX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 5.71% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 8.44% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 13.12% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 12.79% | +13.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 13.46% | +10.45% |