PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGEIX с UNWPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGEIX с UNWPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGEIX (American Century Global Gold Fund) and UNWPX (U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund) are both Precious Metals funds. Over the past 10 years, BGEIX returned 13.55%/yr vs 5.78%/yr for UNWPX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BGEIX charges 0.65%/yr vs 1.53%/yr for UNWPX.

Доходность

Сравнение доходности BGEIX и UNWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Global Gold Fund (BGEIX) и U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGEIX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у UNWPX с доходностью 19.08%. За последние 10 лет акции BGEIX превзошли акции UNWPX по среднегодовой доходности: 13.55% против 5.78% соответственно.

BGEIX

1 день
-3.00%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
5.85%
1 год
60.07%
3 года*
42.79%
5 лет*
18.55%
10 лет*
13.55%

UNWPX

1 день
-4.05%
1 месяц
1.43%
С начала года
19.08%
6 месяцев
30.15%
1 год
97.38%
3 года*
36.43%
5 лет*
4.64%
10 лет*
5.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGEIX и UNWPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGEIX
American Century Global Gold Fund		-0.94%158.45%15.10%7.52%-12.54%-8.85%18.92%37.82%-7.43%10.62%
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		19.08%136.32%2.07%-16.18%-32.95%-13.88%70.83%22.59%-31.49%-3.82%

Correlation

The correlation between BGEIX and UNWPX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1988 г.

0.86

The correlation between BGEIX and UNWPX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Global Gold Fund

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund

Часто сравнивают с BGEIX:
BGEIX с FSAGXBGEIX с GDXJBGEIX с GLDBGEIX с SGGDXBGEIX с SGDLXBGEIX с IYRBGEIX с VOO
Часто сравнивают с UNWPX:
UNWPX с YALLUNWPX с VOOUNWPX с USLUXUNWPX с FEURXUNWPX с NEARXUNWPX с GOAUUNWPX с UGSDX

Доходность на риск

BGEIX vs. UNWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGEIX
Ранг доходности на риск BGEIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGEIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGEIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGEIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGEIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGEIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
UNWPX
Ранг доходности на риск UNWPX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNWPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNWPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNWPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNWPX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNWPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGEIX c UNWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Gold Fund (BGEIX) и U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGEIXUNWPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.40

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.78

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

3.54

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

13.29

-8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGEIX vs. UNWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGEIX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа UNWPX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGEIX и UNWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGEIXUNWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.40

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.15

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.19

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.07

+0.09

Просадки

Сравнение просадок BGEIX и UNWPX

Максимальная просадка BGEIX за все время составила -78.69%, что меньше максимальной просадки UNWPX в -83.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGEIX и UNWPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGEIXUNWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.69%

-83.78%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.55%

-29.02%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.55%

-29.17%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.62%

-64.16%

+17.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.92%

-69.19%

+17.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.02%

-32.89%

+6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.15%

-49.49%

+14.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.66%

7.72%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BGEIX и UNWPX

American Century Global Gold Fund (BGEIX) и U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) имеют волатильность 14.11% и 13.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGEIXUNWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.11%

13.75%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.11%

36.00%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.55%

42.78%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

31.43%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.26%

30.43%

+2.83%

Сравнение комиссий BGEIX и UNWPX

BGEIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UNWPX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGEIX и UNWPX

Дивидендная доходность BGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности UNWPX в 75.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGEIX
American Century Global Gold Fund		0.85%0.85%1.36%1.56%1.38%2.13%0.56%0.87%0.00%0.00%10.56%0.00%
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		75.39%5.95%0.00%0.00%0.00%71.74%6.76%0.00%17.45%28.55%0.33%9.84%

Часто задаваемые вопросы

BGEIX and UNWPX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGEIX has higher volatility (14.11%) compared to UNWPX (13.75%). In terms of maximum drawdown, BGEIX dropped -78.69% vs UNWPX's -83.78%.

UNWPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGEIX и UNWPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор