Сравнение BGEEX с WFSPX
BGEEX (BlackRock GA Dynamic Equity Fund) and WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - BGEEX is a Global Equities fund managed by BlackRock, while WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BGEEX charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for WFSPX.
Доходность
Сравнение доходности BGEEX и WFSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGEEX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WFSPX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 22.66%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- 15.45%
Сравнение доходности по годам BGEEX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGEEX BlackRock GA Dynamic Equity Fund | 0.00% | 14.98% | 18.91% | 17.84% | -17.58% | 18.28% | 21.51% | 26.95% | -13.34% | 11.23% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 11.33% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 10.50% |
Correlation
The correlation between BGEEX and WFSPX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2017 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between BGEEX and WFSPX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGEEX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
BGEEX
WFSPX
Сравнение BGEEX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock GA Dynamic Equity Fund (BGEEX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGEEX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.13 | — |
Просадки
Сравнение просадок BGEEX и WFSPX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGEEX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -58.21% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.32% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -12.77% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGEEX и WFSPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGEEX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.87% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.88% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.02% | — |
Сравнение комиссий BGEEX и WFSPX
BGEEX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGEEX и WFSPX
Дивидендная доходность BGEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности WFSPX в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGEEX BlackRock GA Dynamic Equity Fund | 0.68% | 0.68% | 2.04% | 1.00% | 0.72% | 9.29% | 0.88% | 1.62% | 3.18% | 2.71% | 0.00% | 0.00% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.57% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
BGEEX and WFSPX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BGEEX и WFSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор