PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGEEX с LIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGEEX с LIVIX

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

BGEEX (BlackRock GA Dynamic Equity Fund) and LIVIX (BlackRock LifePath Index 2055 Fund) are both mutual funds - BGEEX is a Global Equities fund managed by BlackRock, while LIVIX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BGEEX charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for LIVIX.

Доходность

Сравнение доходности BGEEX и LIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock GA Dynamic Equity Fund (BGEEX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BGEEX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LIVIX

1 день
0.86%
1 месяц
-0.84%
С начала года
11.34%
6 месяцев
10.69%
1 год
23.37%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.93%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGEEX и LIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGEEX
BlackRock GA Dynamic Equity Fund		0.00%14.98%18.91%17.84%-17.58%18.28%21.51%26.95%-13.34%11.23%
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		11.34%21.57%13.60%21.62%-18.38%18.75%14.99%26.76%-7.83%9.39%

Correlation

The correlation between BGEEX and LIVIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г.

0.91

Over the past year, the correlation between BGEEX and LIVIX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock GA Dynamic Equity Fund

BlackRock LifePath Index 2055 Fund

Часто сравнивают с BGEEX:
BGEEX с SPYBGEEX с ASFYXBGEEX с ARTHXBGEEX с FASGXBGEEX с GCCHXBGEEX с FGIAXBGEEX с MFWIX
Часто сравнивают с LIVIX:
LIVIX с VFFVXLIVIX с VOOLIVIX с FXAIXLIVIX с SPYLIVIX с FDEWXLIVIX с AAMTXLIVIX с SWPPX

Доходность на риск

BGEEX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGEEX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LIVIX
Ранг доходности на риск LIVIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIVIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIVIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIVIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGEEX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock GA Dynamic Equity Fund (BGEEX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGEEXLIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.80

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.50

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.54

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.89

—

BGEEX vs. LIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGEEX и LIVIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGEEXLIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.44%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.44%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.55%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.51%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BGEEX и LIVIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGEEXLIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.17%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.36%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.99%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.67%

—

Сравнение комиссий BGEEX и LIVIX

BGEEX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGEEX и LIVIX

Дивидендная доходность BGEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности LIVIX в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGEEX
BlackRock GA Dynamic Equity Fund		0.68%0.68%2.04%1.00%0.72%9.29%0.88%1.62%3.18%2.71%0.00%0.00%
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		2.23%2.48%0.01%2.04%1.96%2.04%1.56%2.95%2.35%2.27%1.54%2.88%

Часто задаваемые вопросы

BGEEX and LIVIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGEEX и LIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор