Сравнение BGDV с AFOS
BGDV (Bahl & Gaynor Dividend ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, BGDV returned 24.80% vs 83.17% for AFOS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BGDV и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGDV показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 33.60%.
BGDV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 24.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 33.60%
- 6 месяцев
- 31.56%
- 1 год
- 83.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGDV и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 12.74% | 10.70% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 33.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between BGDV and AFOS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGDV vs. AFOS — Ранг доходности на риск
BGDV
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BGDV c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGDV | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGDV и AFOS
Максимальная просадка BGDV за все время составила -14.80%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGDV и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGDV | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.80% | -11.52% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -11.52% | +3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -2.33% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -1.43% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGDV и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGDV | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 21.58% | -10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 21.58% | -6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 21.58% | -6.53% |
Сравнение комиссий BGDV и AFOS
И BGDV, и AFOS имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGDV и AFOS
Дивидендная доходность BGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% |
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 0.98% | 1.13% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
BGDV and AFOS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, AFOS leads with 83.17% vs 24.80% for BGDV. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 83.17% return vs 24.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BGDV and AFOS have the same expense ratio: 0.45% per year.
BGDV has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and ARS Investment Partners.
Подберите оптимальное распределение для BGDV и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор