Сравнение BGCG с SPDW
BGCG (Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BGCG is actively managed, while SPDW is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGCG charges 0.72%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.
Доходность
Сравнение доходности BGCG и SPDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGCG
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -2.34%
- 6 месяцев
- 8.21%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам BGCG и SPDW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGCG Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF | -1.46% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | -2.10% |
Correlation
The correlation between BGCG and SPDW is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGCG vs. SPDW — Ранг доходности на риск
BGCG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPDW
Сравнение BGCG c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF (BGCG) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGCG | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGCG и SPDW
Максимальная просадка BGCG за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCG и SPDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGCG | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.68% | -60.02% | +54.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -3.44% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -12.84% | +10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGCG и SPDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGCG | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.59% | 16.92% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.59% | 16.73% | +8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 17.09% | +8.50% |
Сравнение комиссий BGCG и SPDW
BGCG берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGCG и SPDW
BGCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGCG Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.07% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
BGCG and SPDW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.72% for BGCG.
SPDW has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 0.00% for BGCG.
They also come from different issuers: Baillie Gifford and State Street. Their fees differ too: 0.72% for BGCG and 0.04% for SPDW.
Подберите оптимальное распределение для BGCG и SPDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор