PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BGCG с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BGCG и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF (BGCG) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


BGCG

1 день
-2.04%
1 месяц
0.50%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IDOG

1 день
0.56%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
11.52%
С начала года
12.48%
1 год
30.34%
3 года*
18.58%
5 лет*
13.77%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGCG и IDOG


Correlation

The correlation between BGCG and IDOG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2026 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Доходность на риск

BGCG vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGCG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGCG c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF (BGCG) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BGCGIDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.19

BGCG vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGCG и IDOG

Максимальная просадка BGCG за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCG и IDOG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BGCGIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.68%

-37.32%

+31.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-2.35%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-7.88%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BGCG и IDOG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BGCGIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.59%

13.67%

+11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.59%

15.66%

+9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

17.08%

+8.51%

Сравнение комиссий BGCG и IDOG

BGCG берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BGCG и IDOG

BGCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGCG
Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
4.38%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Часто задаваемые вопросы


BGCG and IDOG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDOG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDOG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.72% for BGCG.

IDOG has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.00% for BGCG.

They also come from different issuers: Baillie Gifford and SS&C. Their fees differ too: 0.72% for BGCG and 0.50% for IDOG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGCG и IDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор