PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGCBX с WCQGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGCBX с WCQGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и WCM China Quality Growth Fund (WCQGX).

BGCBX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. WCQGX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 30 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BGCBX и WCQGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и WCM China Quality Growth Fund (WCQGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGCBX и WCQGX

2026 (YTD)20252024202320222021
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		-6.09%36.51%9.74%-18.00%-28.56%-17.30%
WCQGX
WCM China Quality Growth Fund		-3.58%20.97%-3.03%-18.49%-26.70%-10.94%

Доходность по периодам

С начала года, BGCBX показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у WCQGX с доходностью -3.58%.

BGCBX

1 день
1.41%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-11.53%
1 год
10.26%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

WCQGX

1 день
1.40%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-12.57%
1 год
5.17%
3 года*
-3.22%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford China Equities Fund

WCM China Quality Growth Fund

Часто сравнивают с BGCBX:
BGCBX с FCHKXBGCBX с GOPIXBGCBX с FHKTXBGCBX с FHKIXBGCBX с MCDFXBGCBX с CHILXBGCBX с BGITX
Часто сравнивают с WCQGX:
WCQGX с SPYWCQGX с WCMSXWCQGX с WCFOXWCQGX с OBCHXWCQGX с WCMJXWCQGX с WFEMXWCQGX с WCMNX

Сравнение комиссий BGCBX и WCQGX

BGCBX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии WCQGX в 1.50%.

WCQGX
WCM China Quality Growth Fund
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund

Доходность на риск

BGCBX vs. WCQGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGCBX
Ранг доходности на риск BGCBX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
WCQGX
Ранг доходности на риск WCQGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCQGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCQGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCQGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCQGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCQGX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGCBX c WCQGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и WCM China Quality Growth Fund (WCQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGCBXWCQGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.23

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

0.46

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.06

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

0.26

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

0.65

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGCBX vs. WCQGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGCBX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа WCQGX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGCBX и WCQGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGCBXWCQGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.23

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.10

-0.39

Корреляция

Корреляция между BGCBX и WCQGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGCBX и WCQGX

Дивидендная доходность BGCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности WCQGX в 6.91%

TTM202520242023202220212020
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		0.97%0.91%2.03%1.50%0.66%0.00%0.00%
WCQGX
WCM China Quality Growth Fund		6.91%6.67%2.02%0.82%0.28%8.54%2.38%

Просадки

Сравнение просадок BGCBX и WCQGX

Максимальная просадка BGCBX за все время составила -59.07%, примерно равная максимальной просадке WCQGX в -59.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCBX и WCQGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGCBXWCQGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.07%

-59.28%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.88%

-15.08%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.77%

-44.45%

+11.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.61%

-34.13%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

6.65%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BGCBX и WCQGX

Текущая волатильность для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) составляет 6.29%, в то время как у WCM China Quality Growth Fund (WCQGX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что BGCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCQGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGCBXWCQGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

7.14%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

15.84%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

22.78%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.29%

23.45%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.29%

23.76%

+3.53%