PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BGCBX с CAF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BGCBX и CAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGCBX и CAF


2026 (YTD)20252024202320222021
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund
-6.09%36.51%9.74%-18.00%-28.56%-17.30%
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund
-0.35%41.51%0.34%-9.39%-30.41%-3.81%

Доходность по периодам

С начала года, BGCBX показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у CAF с доходностью -0.35%.


BGCBX

1 день
1.41%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-11.53%
1 год
10.26%
3 года*
4.12%
5 лет*
10 лет*

CAF

1 день
-1.14%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
3.42%
1 год
35.06%
3 года*
8.23%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Baillie Gifford China Equities Fund

Morgan Stanley China A Share Fund

Сравнение комиссий BGCBX и CAF

BGCBX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии CAF в 1.67%.


Доходность на риск

BGCBX vs. CAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGCBX
Ранг доходности на риск BGCBX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина

CAF
Ранг доходности на риск CAF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGCBX c CAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BGCBXCAFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.78

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

2.44

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.34

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

3.00

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

9.93

-7.91

BGCBX vs. CAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGCBX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа CAF равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGCBX и CAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BGCBXCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.78

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.26

-0.55

Корреляция

Корреляция между BGCBX и CAF составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BGCBX и CAF

Дивидендная доходность BGCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности CAF в 1.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund
0.97%0.91%2.03%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund
1.52%1.51%2.63%0.96%0.02%6.57%10.40%3.78%9.48%5.20%4.69%67.03%

Просадки

Сравнение просадок BGCBX и CAF

Максимальная просадка BGCBX за все время составила -59.07%, что меньше максимальной просадки CAF в -65.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCBX и CAF.


Загрузка...

Показатели просадок


BGCBXCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.07%

-65.88%

+6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.88%

-11.38%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.77%

-18.37%

-14.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.61%

-26.04%

-12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

3.46%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BGCBX и CAF

Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) имеют волатильность 6.29% и 6.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BGCBXCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

6.42%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

13.89%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

19.77%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.29%

21.19%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.29%

21.90%

+5.39%