Сравнение BGCBX с CAF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF).
BGCBX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. CAF - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BGCBX и CAF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGCBX и CAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGCBX Baillie Gifford China Equities Fund | -6.09% | 36.51% | 9.74% | -18.00% | -28.56% | -17.30% |
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | -0.35% | 41.51% | 0.34% | -9.39% | -30.41% | -3.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BGCBX показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у CAF с доходностью -0.35%.
BGCBX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- -11.53%
- 1 год
- 10.26%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAF
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 35.06%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGCBX и CAF
BGCBX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии CAF в 1.67%.
Доходность на риск
BGCBX vs. CAF — Ранг доходности на риск
BGCBX
CAF
Сравнение BGCBX c CAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGCBX | CAF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.78 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 2.44 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 3.00 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 9.93 | -7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGCBX | CAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.78 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.26 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между BGCBX и CAF составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGCBX и CAF
Дивидендная доходность BGCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности CAF в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGCBX Baillie Gifford China Equities Fund | 0.97% | 0.91% | 2.03% | 1.50% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | 1.52% | 1.51% | 2.63% | 0.96% | 0.02% | 6.57% | 10.40% | 3.78% | 9.48% | 5.20% | 4.69% | 67.03% |
Просадки
Сравнение просадок BGCBX и CAF
Максимальная просадка BGCBX за все время составила -59.07%, что меньше максимальной просадки CAF в -65.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCBX и CAF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGCBX | CAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.07% | -65.88% | +6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.88% | -11.38% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.77% | -18.37% | -14.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.61% | -26.04% | -12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 3.46% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGCBX и CAF
Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) имеют волатильность 6.29% и 6.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGCBX | CAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 6.42% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 13.89% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 19.77% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.29% | 21.19% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.29% | 21.90% | +5.39% |