PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGCBX с CAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGCBX с CAF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGCBX (Baillie Gifford China Equities Fund) and CAF (Morgan Stanley China A Share Fund) are both China Equities funds. Over the past 3 years, BGCBX returned 10.42%/yr vs 17.21%/yr for CAF. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGCBX charges 0.96%/yr vs 1.67%/yr for CAF.

Доходность

Сравнение доходности BGCBX и CAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGCBX показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у CAF с доходностью 14.40%.

BGCBX

1 день
-1.58%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-1.13%
1 год
17.97%
3 года*
10.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAF

1 день
-0.60%
1 месяц
4.31%
С начала года
14.40%
6 месяцев
25.83%
1 год
49.97%
3 года*
17.21%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGCBX и CAF

2026 (YTD)20252024202320222021
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		-0.87%36.51%9.74%-18.00%-28.56%-17.30%
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		14.40%41.51%0.34%-9.39%-30.41%-3.81%

Correlation

The correlation between BGCBX and CAF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г.

0.73

The correlation between BGCBX and CAF has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford China Equities Fund

Morgan Stanley China A Share Fund

Часто сравнивают с BGCBX:
BGCBX с FHKIXBGCBX с FCHKXBGCBX с GOPIXBGCBX с FHKTXBGCBX с BGITXBGCBX с BGGSXBGCBX с CHILX
Часто сравнивают с CAF:
CAF с FIQFXCAF с EVCGXCAF с CHILXCAF с GSAGXCAF с FCHKXCAF с MCHFXCAF с FHKIX

Доходность на риск

BGCBX vs. CAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGCBX
Ранг доходности на риск BGCBX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCBX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCBX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCBX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCBX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CAF
Ранг доходности на риск CAF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGCBX c CAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGCBXCAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.71

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
3.69

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.48

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

4.57

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

14.29

-10.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGCBX vs. CAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGCBX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа CAF равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGCBX и CAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGCBXCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.71

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.28

-0.52

Просадки

Сравнение просадок BGCBX и CAF

Максимальная просадка BGCBX за все время составила -59.07%, что меньше максимальной просадки CAF в -65.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCBX и CAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGCBXCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.07%

-65.88%

+6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-10.98%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.54%

-26.27%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.04%

-6.29%

-22.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.28%

-25.91%

-12.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

3.51%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BGCBX и CAF

Текущая волатильность для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) составляет 5.84%, в то время как у Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что BGCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGCBXCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

6.15%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

13.74%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

18.55%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.04%

21.46%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.04%

21.87%

+5.17%

Сравнение комиссий BGCBX и CAF

BGCBX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии CAF в 1.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGCBX и CAF

Дивидендная доходность BGCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности CAF в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		0.92%0.91%2.03%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		1.32%1.51%2.63%0.96%0.02%6.57%10.40%3.78%9.48%5.20%4.69%67.03%

Часто задаваемые вопросы

BGCBX and CAF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAF has higher volatility (6.15%) compared to BGCBX (5.84%). In terms of maximum drawdown, BGCBX dropped -59.07% vs CAF's -65.88%.

CAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGCBX и CAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор