PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGCBX с BSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGCBX с BSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX).

BGCBX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. BSGLX управляется Baillie Gifford Funds.

Доходность

Сравнение доходности BGCBX и BSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGCBX и BSGLX

2026 (YTD)20252024202320222021
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		-6.09%36.51%9.74%-18.00%-28.56%-17.30%
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		-15.65%16.26%24.92%36.43%-46.11%-5.90%

Доходность по периодам

С начала года, BGCBX показывает доходность -6.09%, что значительно выше, чем у BSGLX с доходностью -15.65%.

BGCBX

1 день
1.41%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-11.53%
1 год
10.26%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSGLX

1 день
4.45%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-15.65%
6 месяцев
-20.86%
1 год
2.89%
3 года*
12.02%
5 лет*
-1.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford China Equities Fund

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Часто сравнивают с BGCBX:
BGCBX с GOPIXBGCBX с FCHKXBGCBX с FHKTXBGCBX с FHKIXBGCBX с BGITXBGCBX с CHILXBGCBX с MCDFX
Часто сравнивают с BSGLX:
BSGLX с AIEQBSGLX с FBGXBSGLX с MSFTBSGLX с BRK-BBSGLX с QQQBSGLX с FXAIXBSGLX с VOO

Сравнение комиссий BGCBX и BSGLX

BGCBX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BSGLX в 0.80%.

BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Доходность на риск

BGCBX vs. BSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGCBX
Ранг доходности на риск BGCBX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BSGLX
Ранг доходности на риск BSGLX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGLX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGLX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGLX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGLX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGLX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGCBX c BSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGCBXBSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.15

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

0.41

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.05

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

0.10

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

0.29

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGCBX vs. BSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGCBX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа BSGLX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGCBX и BSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGCBXBSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.15

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.47

-0.76

Корреляция

Корреляция между BGCBX и BSGLX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGCBX и BSGLX

Дивидендная доходность BGCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как BSGLX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		0.97%0.91%2.03%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%3.85%5.17%8.40%0.15%10.07%

Просадки

Сравнение просадок BGCBX и BSGLX

Максимальная просадка BGCBX за все время составила -59.07%, что больше максимальной просадки BSGLX в -56.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCBX и BSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGCBXBSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.07%

-56.23%

-2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.88%

-25.69%

+9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.77%

-22.38%

-10.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.61%

-17.83%

-20.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

8.74%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BGCBX и BSGLX

Текущая волатильность для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) составляет 6.29%, в то время как у Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что BGCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGCBXBSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

8.97%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

16.87%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

25.88%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.29%

29.89%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.29%

28.17%

-0.88%