PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BGCBX с BGLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BGCBX и BGLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


BGCBX

1 день
0.91%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
-7.88%
С начала года
-3.48%
1 год
11.25%
3 года*
8.50%
5 лет*
-6.76%
10 лет*

BGLTX

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGCBX и BGLTX


2026 (YTD)20252024202320222021
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund
-3.48%36.51%9.74%-18.00%-28.56%-17.30%
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund
-11.38%16.38%25.03%36.61%-46.09%-6.79%

Correlation

The correlation between BGCBX and BGLTX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г.

0.54

The correlation between BGCBX and BGLTX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Baillie Gifford China Equities Fund

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund

Доходность на риск

BGCBX vs. BGLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGCBX
Ранг доходности на риск BGCBX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCBX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCBX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCBX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCBX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCBX: 88
Ранг коэф-та Мартина

BGLTX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGCBX c BGLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BGCBXBGLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.71

BGCBX vs. BGLTX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGCBX и BGLTX


Загрузка графика...

Показатели просадок


BGCBXBGLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BGCBX и BGLTX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BGCBXBGLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

Сравнение комиссий BGCBX и BGLTX

BGCBX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BGLTX в 0.73%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BGCBX и BGLTX

Дивидендная доходность BGCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund
0.95%0.91%2.03%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%3.84%5.15%8.39%0.15%10.07%

Часто задаваемые вопросы


BGCBX and BGLTX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGCBX и BGLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор