PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGCBX с BGLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGCBX с BGLTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX).

BGCBX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. BGLTX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 9 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BGCBX и BGLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGCBX и BGLTX

2026 (YTD)20252024202320222021
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		-6.09%36.51%9.74%-18.00%-28.56%-17.30%
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		-15.62%16.38%25.03%36.61%-46.09%-5.83%

Доходность по периодам

С начала года, BGCBX показывает доходность -6.09%, что значительно выше, чем у BGLTX с доходностью -15.62%.

BGCBX

1 день
1.41%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-11.53%
1 год
10.26%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

BGLTX

1 день
4.42%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-15.62%
6 месяцев
-20.83%
1 год
3.00%
3 года*
12.14%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford China Equities Fund

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund

Часто сравнивают с BGCBX:
BGCBX с GOPIXBGCBX с FCHKXBGCBX с FHKTXBGCBX с FHKIXBGCBX с BGITXBGCBX с CHILXBGCBX с MCDFX
Часто сравнивают с BGLTX:
BGLTX с MOATBGLTX с SPYBGLTX с IVVBGLTX с LVHIBGLTX с QQQBGLTX с BGITXBGLTX с BGPTX

Сравнение комиссий BGCBX и BGLTX

BGCBX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BGLTX в 0.73%.

BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund

Доходность на риск

BGCBX vs. BGLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGCBX
Ранг доходности на риск BGCBX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BGLTX
Ранг доходности на риск BGLTX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLTX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLTX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLTX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLTX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLTX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGCBX c BGLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGCBXBGLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.16

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

0.42

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.05

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

0.10

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

0.31

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGCBX vs. BGLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGCBX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа BGLTX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGCBX и BGLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGCBXBGLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.16

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.27

-0.56

Корреляция

Корреляция между BGCBX и BGLTX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGCBX и BGLTX

Дивидендная доходность BGCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		0.97%0.91%2.03%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.84%5.15%8.39%0.15%10.07%

Просадки

Сравнение просадок BGCBX и BGLTX

Максимальная просадка BGCBX за все время составила -59.07%, что меньше максимальной просадки BGLTX в -70.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCBX и BGLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGCBXBGLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.07%

-70.17%

+11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.88%

-25.64%

+9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-70.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.77%

-22.35%

-10.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.61%

-16.00%

-22.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

8.71%

-3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BGCBX и BGLTX

Текущая волатильность для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) составляет 6.29%, в то время как у Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что BGCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGCBXBGLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

8.95%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

16.85%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

25.52%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.29%

67.84%

-40.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.29%

51.02%

-23.73%