Сравнение BGCBX с BGLTX
BGCBX (Baillie Gifford China Equities Fund) and BGLTX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund) are both mutual funds - BGCBX is a China Equities fund managed by Baillie Gifford Funds, while BGLTX is a Global Equities fund managed by Baillie Gifford Funds. Over the past 3 years, BGCBX returned 10.42%/yr vs 12.32%/yr for BGLTX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGCBX charges 0.96%/yr vs 0.73%/yr for BGLTX.
Доходность
Сравнение доходности BGCBX и BGLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGCBX показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у BGLTX с доходностью -11.38%.
BGCBX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGLTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -7.20%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 14.94%
Сравнение доходности по годам BGCBX и BGLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGCBX Baillie Gifford China Equities Fund | -0.87% | 36.51% | 9.74% | -18.00% | -28.56% | -17.30% |
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | -11.38% | 16.38% | 25.03% | 36.61% | -46.09% | -5.83% |
Correlation
The correlation between BGCBX and BGLTX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between BGCBX and BGLTX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGCBX vs. BGLTX — Ранг доходности на риск
BGCBX
BGLTX
Сравнение BGCBX c BGLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGCBX | BGLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.96 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.24 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | -0.55 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGCBX | BGLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.31 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.28 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок BGCBX и BGLTX
Максимальная просадка BGCBX за все время составила -59.07%, что меньше максимальной просадки BGLTX в -70.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCBX и BGLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGCBX | BGLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.07% | -70.17% | +11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -25.64% | +12.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.54% | -27.28% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.04% | -18.45% | -10.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.28% | -16.03% | -22.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 11.25% | -5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGCBX и BGLTX
Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что BGCBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGCBX | BGLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 3.60% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 15.63% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 20.48% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.04% | 67.82% | -40.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.04% | 51.04% | -24.00% |
Сравнение комиссий BGCBX и BGLTX
BGCBX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BGLTX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGCBX и BGLTX
Дивидендная доходность BGCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGCBX Baillie Gifford China Equities Fund | 0.92% | 0.91% | 2.03% | 1.50% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 5.15% | 8.39% | 0.15% | 10.07% |
Часто задаваемые вопросы
BGCBX and BGLTX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGCBX has higher volatility (5.84%) compared to BGLTX (3.60%). In terms of maximum drawdown, BGCBX dropped -59.07% vs BGLTX's -70.17%.
BGCBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGCBX и BGLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор