PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BFSAX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFSAX с QUERX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BFSAX (BFS Equity Fund) and QUERX (AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BFSAX charges 1.25%/yr vs 0.31%/yr for QUERX.

Доходность

Сравнение доходности BFSAX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BFS Equity Fund (BFSAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BFSAX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QUERX

1 день
0.37%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
6.38%
С начала года
8.13%
1 год
9.19%
3 года*
11.31%
5 лет*
6.35%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFSAX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFSAX
BFS Equity Fund		0.00%0.00%0.00%8.75%-18.53%24.95%10.46%32.88%-2.96%20.97%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		8.13%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Correlation

The correlation between BFSAX and QUERX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.81

The correlation between BFSAX and QUERX shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BFS Equity Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с BFSAX:
BFSAX с QQQBFSAX с FGJEXBFSAX с SVPFXBFSAX с FEQHXBFSAX с TANDXBFSAX с DHAMXBFSAX с GQEIX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с MEQFXQUERX с CFIMXQUERX с GQEIXQUERX с AQRIXQUERX с GQEFX

Доходность на риск

BFSAX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFSAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFSAX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BFS Equity Fund (BFSAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFSAXQUERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.19

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.72

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.63

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.40

—

BFSAX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFSAX и QUERX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFSAXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-30.81%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.93%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.89%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.79%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BFSAX и QUERX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFSAXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.16%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.03%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.19%

—

Сравнение комиссий BFSAX и QUERX

BFSAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFSAX и QUERX

BFSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFSAX
BFS Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%1.14%9.63%1.50%1.69%3.63%0.32%0.45%0.30%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		21.14%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Часто задаваемые вопросы

BFSAX and QUERX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFSAX и QUERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор