Сравнение BFSA.DE с AGRO
BFSA.DE (Befesa SA) and AGRO (Adecoagro S.A.) are both stocks. BFSA.DE operates in Waste Management (Industrials), while AGRO operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, BFSA.DE returned -8.69%/yr vs 6.40%/yr for AGRO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BFSA.DE и AGRO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BFSA.DE торгуется в EUR, в то время как AGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGRO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BFSA.DE показывает доходность 22.99%, что значительно ниже, чем у AGRO с доходностью 38.89%.
BFSA.DE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 6.02%
- 6 месяцев
- 15.25%
- С начала года
- 22.99%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- -8.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.22%
AGRO
- 1 день
- 5.58%
- 1 месяц
- 15.30%
- 6 месяцев
- 32.96%
- С начала года
- 38.89%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 0.55%
- Всё время*
- 2.03%
Сравнение доходности по годам BFSA.DE и AGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFSA.DE Befesa SA | 22.99% | 45.62% | -39.64% | -19.03% | -31.56% | 32.76% | 38.78% | 5.34% | -6.83% | 43.75% |
AGRO Adecoagro S.A. | 38.89% | -22.77% | -6.61% | 34.44% | 18.41% | 21.39% | -25.45% | 22.98% | -29.53% | 0.83% |
Correlation
The correlation between BFSA.DE and AGRO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2017 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFSA.DE vs. AGRO — Ранг доходности на риск
BFSA.DE
AGRO
Сравнение BFSA.DE c AGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Befesa SA (BFSA.DE) и Adecoagro S.A. (AGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFSA.DE | AGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.10 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.44 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 1.06 | +3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFSA.DE и AGRO
Максимальная просадка BFSA.DE за все время составила -73.37%, примерно равная максимальной просадке AGRO в -73.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFSA.DE и AGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFSA.DE | AGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.37% | -73.34% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -39.28% | +20.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.55% | -42.94% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.37% | -43.02% | -30.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.38% | -29.52% | -14.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.26% | -30.62% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 16.58% | -9.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFSA.DE и AGRO
Befesa SA (BFSA.DE) и Adecoagro S.A. (AGRO) имеют волатильность 12.58% и 12.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFSA.DE | AGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 12.04% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.98% | 40.97% | -12.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.10% | 49.24% | -17.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.64% | 42.16% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.61% | 40.28% | -4.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFSA.DE и AGRO
Дивидендная доходность BFSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности AGRO в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 2.79% | 4.41% | 3.63% | 2.95% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BFSA.DE Befesa SA | 2.84% | 2.17% | 3.52% | 3.55% | 2.77% | 1.74% | 1.41% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BFSA.DE и AGRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Befesa SA и Adecoagro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BFSA.DE and AGRO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BFSA.DE и AGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор