PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFSA.DE с ADJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BFSA.DE с ADJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BFSA.DE (Befesa SA) and ADJ.DE (Adler Group SA) are both stocks. BFSA.DE operates in Waste Management (Industrials), while ADJ.DE operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 5 years, BFSA.DE returned -7.39%/yr vs -64.07%/yr for ADJ.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BFSA.DE и ADJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Befesa SA (BFSA.DE) и Adler Group SA (ADJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFSA.DE показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у ADJ.DE с доходностью -23.62%.

BFSA.DE

1 день
-0.70%
1 месяц
5.62%
С начала года
21.02%
6 месяцев
30.01%
1 год
30.47%
3 года*
1.63%
5 лет*
-7.39%
10 лет*
—

ADJ.DE

1 день
-5.00%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-23.62%
6 месяцев
-29.30%
1 год
-41.54%
3 года*
-35.33%
5 лет*
-64.07%
10 лет*
-40.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFSA.DE и ADJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFSA.DE
Befesa SA		21.02%45.62%-39.64%-20.24%-31.56%32.76%38.78%5.34%-5.18%26.69%
ADJ.DE
Adler Group SA		-23.62%-40.60%-36.79%-60.59%-87.66%-61.65%3.32%-28.16%9.07%-3.65%

Correlation

The correlation between BFSA.DE and ADJ.DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Befesa SA

Adler Group SA

Часто сравнивают с BFSA.DE:
BFSA.DE с AT1.DEBFSA.DE с APAM.ASBFSA.DE с ARRD.DEBFSA.DE с AGRO
Часто сравнивают с ADJ.DE:
ADJ.DE с APAM.ASADJ.DE с AT1.DEADJ.DE с ARRD.DEADJ.DE с AGRO

Доходность на риск

BFSA.DE vs. ADJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFSA.DE
Ранг доходности на риск BFSA.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFSA.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFSA.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFSA.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFSA.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFSA.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ADJ.DE
Ранг доходности на риск ADJ.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADJ.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADJ.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADJ.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADJ.DE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADJ.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFSA.DE c ADJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Befesa SA (BFSA.DE) и Adler Group SA (ADJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFSA.DEADJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-0.72

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
-0.88

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.90

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

-1.01

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.38

-1.69

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFSA.DE vs. ADJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFSA.DE на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа ADJ.DE равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFSA.DE и ADJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFSA.DEADJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.72

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.71

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.53

+0.63

Просадки

Сравнение просадок BFSA.DE и ADJ.DE

Максимальная просадка BFSA.DE за все время составила -73.77%, что меньше максимальной просадки ADJ.DE в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFSA.DE и ADJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFSA.DEADJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.77%

-99.76%

+25.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.53%

-41.09%

+22.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.55%

-84.88%

+34.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.77%

-99.58%

+25.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.10%

-99.67%

+53.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.27%

-53.24%

+20.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.93%

24.58%

-17.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BFSA.DE и ADJ.DE

Текущая волатильность для Befesa SA (BFSA.DE) составляет 8.51%, в то время как у Adler Group SA (ADJ.DE) волатильность равна 13.45%. Это указывает на то, что BFSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFSA.DEADJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

13.45%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.17%

39.63%

-14.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.44%

57.54%

-25.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.41%

89.36%

-52.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.27%

67.12%

-31.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFSA.DE и ADJ.DE

Дивидендная доходность BFSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как ADJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ADJ.DE
Adler Group SA		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.22%0.00%2.34%1.32%1.06%1.09%
BFSA.DE
Befesa SA		1.79%2.17%3.52%2.07%2.77%1.74%1.41%3.47%1.95%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BFSA.DE и ADJ.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Befesa SA и Adler Group SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BFSA.DE and ADJ.DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFSA.DE и ADJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор