Сравнение BFMCX с PCGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).
BFMCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 дек. 1992 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности BFMCX и PCGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFMCX и PCGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMCX BlackRock Core Bond Portfolio | -0.58% | 7.43% | 0.66% | 5.32% | -14.35% | -1.52% | 8.32% | 9.85% | -0.28% | 3.16% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 2.74% | 7.84% | 0.98% | 5.12% | -13.48% | -0.61% | 5.75% | 6.55% | 0.17% | 2.83% |
Доходность по периодам
С начала года, BFMCX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BFMCX имеют среднегодовую доходность 1.56%, а акции PCGTX немного впереди с 1.63%.
BFMCX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 1.56%
PCGTX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFMCX и PCGTX
BFMCX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PCGTX в 0.73%.
Доходность на риск
BFMCX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск
BFMCX
PCGTX
Сравнение BFMCX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFMCX | PCGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.43 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.29 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.69 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 7.64 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFMCX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.43 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.05 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между BFMCX и PCGTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFMCX и PCGTX
Дивидендная доходность BFMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности PCGTX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMCX BlackRock Core Bond Portfolio | 3.91% | 4.10% | 3.86% | 3.21% | 1.86% | 2.11% | 5.78% | 2.86% | 3.02% | 2.69% | 2.41% | 2.57% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 4.43% | 3.78% | 5.36% | 5.02% | 3.67% | 2.87% | 3.23% | 3.53% | 3.34% | 2.96% | 2.71% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок BFMCX и PCGTX
Максимальная просадка BFMCX за все время составила -19.49%, примерно равная максимальной просадке PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFMCX и PCGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFMCX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -19.34% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -3.10% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -19.20% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.49% | -19.34% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -1.57% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -1.86% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.09% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFMCX и PCGTX
Текущая волатильность для BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) составляет 1.78%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что BFMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFMCX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 2.15% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 4.14% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 6.23% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 7.10% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 5.35% | -0.32% |