Сравнение BFJL с DMAX
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and DMAX (iShares Large Cap Max Buffer December ETF) are both Defined Outcome funds. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for DMAX.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и DMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью 2.40%.
BFJL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -10.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJL и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -7.67% | -7.43% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 2.40% | 4.61% |
Correlation
The correlation between BFJL and DMAX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. DMAX — Ранг доходности на риск
BFJL
DMAX
Сравнение BFJL c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFJL | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.14 | 2.15 | -3.29 |
Просадки
Сравнение просадок BFJL и DMAX
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и DMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -3.37% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.20% | -0.02% | -21.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -0.38% | -11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и DMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 2.33% | +11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 3.39% | +10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 3.39% | +10.34% |
Сравнение комиссий BFJL и DMAX
BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и DMAX
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности DMAX в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.46% | 1.35% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.15% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and DMAX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BFJL has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.15% for DMAX.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.50% for DMAX.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и DMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор