PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFEB с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFEB с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

BFEB и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BFEB и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFEB и UAUG

2026 (YTD)202520242023202220212020
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		-1.28%12.99%17.58%22.35%-6.76%18.05%10.17%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%7.50%

Доходность по периодам

С начала года, BFEB показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

BFEB

1 день
0.71%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.50%
1 год
15.49%
3 года*
14.52%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с BFEB:
BFEB с BJANBFEB с GJULBFEB с NJANBFEB с PJUNBFEB с SCHDBFEB с BUFRBFEB с VOO
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий BFEB и UAUG

И BFEB, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

BFEB vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFEB
Ранг доходности на риск BFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFEB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFEB c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFEBUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.46

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.15

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.23

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

11.11

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFEB vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFEB на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFEB и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFEBUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.46

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.88

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.82

-0.02

Корреляция

Корреляция между BFEB и UAUG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFEB и UAUG

Ни BFEB, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок BFEB и UAUG

Максимальная просадка BFEB за все время составила -26.37%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

BFEBUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.37%

-13.91%

-12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-6.31%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

-13.91%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-2.16%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-2.41%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.27%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BFEB и UAUG

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFEBUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

2.86%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

4.32%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

9.43%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

7.85%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

8.80%

+5.53%