PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFEB с QVMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFEB с QVMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BFEB (Innovator S&P 500 Buffer ETF - February) and QVMT (Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF) are both exchange-traded funds - BFEB is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series, while QVMT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BFEB returned 11.70%/yr vs 11.45%/yr for QVMT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFEB charges 0.79%/yr vs 0.13%/yr for QVMT.

Доходность

Сравнение доходности BFEB и QVMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFEB показывает доходность 8.25%, что значительно ниже, чем у QVMT с доходностью 17.16%.

BFEB

1 день
-0.29%
1 месяц
2.99%
С начала года
8.25%
6 месяцев
9.24%
1 год
21.21%
3 года*
16.68%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

QVMT

1 день
0.22%
1 месяц
5.11%
С начала года
17.16%
6 месяцев
19.76%
1 год
34.37%
3 года*
22.66%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFEB и QVMT

2026 (YTD)202520242023202220212020
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		8.25%12.99%17.58%22.35%-6.76%18.05%10.17%
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		17.16%19.08%14.40%11.71%-5.61%35.27%-4.25%

Correlation

The correlation between BFEB and QVMT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г.

0.67

The correlation between BFEB and QVMT shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

Часто сравнивают с BFEB:
BFEB с BJANBFEB с GJULBFEB с NJANBFEB с PJUNBFEB с SCHDBFEB с BUFRBFEB с VOO
Часто сравнивают с QVMT:
QVMT с SPMOQVMT с SPVMQVMT с VOOQVMT с PBFRQVMT с HIBLQVMT с XCLRQVMT с SPHQ

Доходность на риск

BFEB vs. QVMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFEB
Ранг доходности на риск BFEB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFEB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QVMT
Ранг доходности на риск QVMT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFEB c QVMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFEBQVMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

2.77

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.76

3.96

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.47

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

5.52

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.95

19.63

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFEB vs. QVMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFEB на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVMT равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFEB и QVMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFEBQVMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.77

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.67

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.59

+0.31

Просадки

Сравнение просадок BFEB и QVMT

Максимальная просадка BFEB за все время составила -26.37%, что меньше максимальной просадки QVMT в -48.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и QVMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFEBQVMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.37%

-48.05%

+21.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-6.25%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-14.42%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

-21.95%

+7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.46%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-6.34%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.76%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BFEB и QVMT

Текущая волатильность для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) составляет 1.51%, в то время как у Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что BFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFEBQVMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

3.13%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

8.96%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.10%

12.47%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

17.28%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

21.08%

-6.89%

Сравнение комиссий BFEB и QVMT

BFEB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QVMT в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFEB и QVMT

BFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		2.06%2.42%2.71%3.05%2.49%2.31%2.70%2.23%2.48%2.37%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

BFEB and QVMT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVMT has higher volatility (3.13%) compared to BFEB (1.51%). In terms of maximum drawdown, BFEB dropped -26.37% vs QVMT's -48.05%.

On 5-year performance, BFEB leads with 11.70% vs 11.45% for QVMT. On fees, QVMT is cheaper at 0.13% per year. On volatility, BFEB has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BFEB has performed better with a 11.70% return vs 11.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.79% for BFEB.

QVMT has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.00% for BFEB.

BFEB is categorized as Options Trading, while QVMT is S&P 500. BFEB tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series, while QVMT tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for BFEB and 0.13% for QVMT.

QVMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFEB и QVMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор