PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFEB с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFEB с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

BFEB и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BFEB и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFEB и PBJA

2026 (YTD)20252024
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		-1.28%12.99%17.98%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, BFEB показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у PBJA с доходностью -1.07%.

BFEB

1 день
0.71%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.50%
1 год
15.49%
3 года*
14.52%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с BFEB:
BFEB с BJANBFEB с GJULBFEB с NJANBFEB с PJUNBFEB с SCHDBFEB с BUFRBFEB с VOO
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с AAPRPBJA с JULJ

Сравнение комиссий BFEB и PBJA

BFEB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.

BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

BFEB vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFEB
Ранг доходности на риск BFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFEB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFEB c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFEBPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.88

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.70

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

9.53

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFEB vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFEB на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFEB и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFEBPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.25

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.46

-0.66

Корреляция

Корреляция между BFEB и PBJA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFEB и PBJA

Ни BFEB, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BFEB и PBJA

Максимальная просадка BFEB за все время составила -26.37%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

BFEBPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.37%

-8.50%

-17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-6.16%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-1.89%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-0.58%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.10%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BFEB и PBJA

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что BFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFEBPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

2.54%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

3.74%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

8.31%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

6.53%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

6.53%

+7.80%