PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFEB с LAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFEB с LAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR).

BFEB и LAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BFEB и LAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFEB и LAPR

2026 (YTD)20252024
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		-1.98%12.99%9.76%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		0.84%5.81%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, BFEB показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у LAPR с доходностью 0.84%.

BFEB

1 день
2.08%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
0.96%
1 год
14.86%
3 года*
14.25%
5 лет*
10.24%
10 лет*
—

LAPR

1 день
0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.84%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BFEB:
BFEB с BJANBFEB с GJULBFEB с NJANBFEB с PJUNBFEB с SCHDBFEB с VOOBFEB с BUFR
Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с PYLDLAPR с ARLULAPR с AMDYLAPR с AAPRLAPR с IVVBLAPR с APRTLAPR с ISWN

Сравнение комиссий BFEB и LAPR

И BFEB, и LAPR имеют комиссию равную 0.79%.

BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Доходность на риск

BFEB vs. LAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFEB
Ранг доходности на риск BFEB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFEB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFEB c LAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFEBLAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.28

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.92

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.55

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.48

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

10.62

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFEB vs. LAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFEB на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAPR равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFEB и LAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFEBLAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.28

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.71

-0.92

Корреляция

Корреляция между BFEB и LAPR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFEB и LAPR

BFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%.

TTM20252024
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.36%5.40%4.21%

Просадки

Сравнение просадок BFEB и LAPR

Максимальная просадка BFEB за все время составила -26.37%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и LAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BFEBLAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.37%

-3.81%

-22.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-3.81%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

0.00%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-0.12%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.53%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BFEB и LAPR

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что BFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFEBLAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

0.10%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

0.68%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

4.40%

+8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

3.39%

+8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

3.39%

+10.94%