PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFEB с LAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFEB с LAPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BFEB (Innovator S&P 500 Buffer ETF - February) and LAPR (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April) are both Options Trading funds from Innovator. BFEB is passively managed, while LAPR is actively managed. Over the past year, BFEB returned 21.21% vs 7.01% for LAPR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BFEB и LAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFEB показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у LAPR с доходностью 3.32%.

BFEB

1 день
-0.29%
1 месяц
2.99%
С начала года
8.25%
6 месяцев
9.24%
1 год
21.21%
3 года*
16.68%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

LAPR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.72%
С начала года
3.32%
6 месяцев
3.77%
1 год
7.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFEB и LAPR

2026 (YTD)20252024
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		8.25%12.99%9.76%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		3.32%5.81%4.82%

Correlation

The correlation between BFEB and LAPR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.71

The correlation between BFEB and LAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BFEB:
BFEB с BJANBFEB с GJULBFEB с NJANBFEB с PJUNBFEB с SCHDBFEB с BUFRBFEB с VOO
Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с ARLULAPR с AJULLAPR с AAPRLAPR с PYLDLAPR с ISWNLAPR с IVVBLAPR с AMDY

Доходность на риск

BFEB vs. LAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFEB
Ранг доходности на риск BFEB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFEB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFEB c LAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFEBLAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
5.58

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
12.13

-8.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

2.93

-1.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

29.36

-26.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.95

144.96

-128.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFEB vs. LAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFEB на текущий момент составляет 2.63, что ниже коэффициента Шарпа LAPR равного 5.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFEB и LAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFEBLAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

5.58

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.97

-1.07

Просадки

Сравнение просадок BFEB и LAPR

Максимальная просадка BFEB за все время составила -26.37%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и LAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFEBLAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.37%

-3.81%

-22.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-0.24%

-6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.12%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-0.11%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.05%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BFEB и LAPR

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что BFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFEBLAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

0.32%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

1.00%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.10%

1.27%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

3.30%

+8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

3.30%

+10.89%

Сравнение комиссий BFEB и LAPR

И BFEB, и LAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFEB и LAPR

BFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%.

ПозицияTTM20252024
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.53%5.40%4.21%

Часто задаваемые вопросы

BFEB and LAPR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFEB has higher volatility (1.51%) compared to LAPR (0.32%). In terms of maximum drawdown, BFEB dropped -26.37% vs LAPR's -3.81%.

On 1-year performance, BFEB leads with 21.21% vs 7.01% for LAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, LAPR has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BFEB has performed better with a 21.21% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BFEB and LAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

LAPR has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 0.00% for BFEB.

LAPR currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFEB и LAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор